[发明专利]基金评价方法和装置

权利要求书

1.一种基金评价方法，其特征在于，包括：

获取目标基金在评价时间段内的估值表；所述目标基金的资产包括：股票、股指期货与现金；

从估值表读取所述目标基金第一参数的信息；所述第一参数包括：投资期内的收益和净值；

由所述第一参数计算得到所述目标基金的第二参数；所述第二参数包括：年化收益率、扫描统计量、胜率、夏普比率、卡玛比率、索提诺比率、波动率、最大回撤率和CVaR；

以所述第二参数确定排位方式；所述排位方式包括：收益能力值排位、业绩持续性值排位、风险调整绩效值排位、风控能力值排位；

根据所述排位方式和所述第二参数将所述目标基金和数据库中的基金进行比对排位，得到所述目标基金对应于排位方式的各个排位值；

由各个所述排位值计算得到所述目标基金的第三参数；所述第三参数包括：收益能力值、业绩持续性值、风险调整绩效值、风控能力值；

由所述第三参数得到所述目标基金的能力雷达图和/或综合能力值。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

按照所述第三参数的计算方法获取所述数据库中所有基金的收益能力值、业绩持续性值、风险调整绩效值、风控能力值，根据所述第三参数将所述数据库中的基金与所述目标基金从大到小排序，依据排序情况得到所述第三参数的星级值；由所述第三参数的星级值得到所述目标基金的能力星级表。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

由所述估值表获取所述目标基金的投资起止时间；

由所述投资起止时间和所述投资期内的净值序列计算得到所述目标基金的收益率；

由所述目标基金的收益率和市场收益率计算得到所述目标基金收益率对所述市场收益率线性回归的线性函数；将所述线性函数的截距赋给Alpha值；将所述线性函数的斜率赋给Beta值；

由所述目标基金的末净值减去初净值得到区间收益率；

由所述目标基金的收益率序列计算出标准差，结合所述目标基金净值的年更新周期数计算得到年化波动率；

由所述目标基金净值在所述评价时间段内的最大降幅得到最大回撤；

根据所述Alpha值、所述Beta值、所述区间收益率、所述年化波动率、所述最大回撤得到所述目标基金的综合指标表。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

根据所述目标基金的收益来源划分出六个收益影响因子，所述收益影响因子包括：市场风险因子、风格因子、行业因子、基差因子、市值因子和Alpha；

由所述估值表获取所述目标基金的持仓数据与净值，获取股票指数和个股数据，由所述持仓数据与净值以及所述股票指数和个股数据，按月计算得到所述评价时间段内每月所述收益影响因子的值和总收益的值；

由所述收益影响因子的值和所述总收益的值得到所述目标基金的超额收益分析表；

按全时间段计算所述评价时间段内所述收益影响因子的值和所述总收益的值，由所述收益影响因子的值和所述总收益的值得到所述目标基金的超额收益分析柱状图。