[发明专利]交易数据处理及风险预警系统和方法

说明书

技术领域

本发明涉及计算机数据处理技术领域，尤其涉及交易数据处理及风险预警系统和方法。

背景技术

随着银行金融市场业务的发展和金融创新，已出现交易类型和结构复杂的衍生产品，银行金融市场和风险部门越来越注重此类交易数据的安全性、合规性，以达到对该类交易数据的合理性进行及早识别及预警。

目前金融领域对于交易估值数据处理，已经存在较多成熟的无风险套利的定价模型，一般技术手段处理上都假设在当时市场达成交易时，该笔交易数据或合约数据在利用当前市场成熟的无风险套利定价模型得到的估值风险应该接近于零。

现有技术中监测交易成交数据或达成合约数据的合规和合理性，往往依靠人工检查市场报价数据和审核交易要素来判断，这种传统处理方式不仅投入较多资源，容易出现人工操作差错。同时，该数据处理方式时效性低，难以满足交易频繁业务品种的需要。且对于市场上流动性不高、场外达成的衍生品合约等金融交易，难以根据人工判断方式监测交易的合理性。

发明内容

本发明实施例提供一种交易数据处理及风险预警系统，用以快速监测交易达成的合理性，有效对交易进行数据处理和安全及时进行预警，该系统包括：

交易接入装置，用于接收一交易的交易数据；

模型选择装置，用于根据所述交易数据确定所述交易所属市场，根据所述交易所属市场和市场与定价模型关系选择所述交易的定价模型，根据所述交易所属市场确定所述交易的定价模型的定价参数；

模型定价计算装置，用于根据所述交易所属市场获取所述交易的市场数据，根据所述交易数据、所述交易的市场数据、所述交易的定价模型的定价参数以及所述交易的定价模型对所述交易进行定价，根据所述交易的定价结果确定所述交易达成的偏离度；

统计分析装置，用于对所述交易达成的偏离度进行概率分布分析，根据概率分布分析结果确定所述交易是否存在安全隐患；

安全预警装置，用于在确定所述交易存在安全隐患时发出预警。

本发明实施例还提供一种交易数据处理及风险预警方法，用以快速监测交易达成的合理性，有效对交易进行数据处理和安全及时进行预警，该方法包括：

接收一交易的交易数据；

根据所述交易数据确定所述交易所属市场，根据所述交易所属市场和市场与定价模型关系选择所述交易的定价模型，根据所述交易所属市场确定所述交易的定价模型的定价参数；

根据所述交易所属市场获取所述交易的市场数据，根据所述交易数据、所述交易的市场数据、所述交易的定价模型的定价参数以及所述交易的定价模型对所述交易进行定价，根据所述交易的定价结果确定所述交易达成的偏离度；

对所述交易达成的偏离度进行概率分布分析，根据概率分布分析结果确定所述交易是否存在安全隐患；

在确定所述交易存在安全隐患时发出预警。

本发明实施例借助交易数据接入、市场数据和定价模型等数据处理技术手段，通过概率统计分析处理，动态、快捷判断交易达成的合理性，有效对交易进行数据处理并安全及时给出预警。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1为本发明实施例中交易数据处理及风险预警系统的结构示意图；

图2为本发明实施例中模型选择装置和模型定价计算装置的结构示例图；

图3为本发明实施例中数据存储装置和统计分析装置的结构示例图；

图4为本发明实施例中安全预警装置的结构示例图；

图5为本发明实施例中交易数据处理及风险预警系统进行交易风险预警的处理流程示例图；

图6为本发明实施例中交易数据处理及风险预警方法的流程图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。