[发明专利]交易数据处理及风险预警系统和方法

权利要求书

1.一种交易数据处理及风险预警系统，其特征在于，包括：

交易接入装置，用于接收一交易的交易数据；

模型选择装置，用于根据所述交易数据确定所述交易所属市场，根据所述交易所属市场和市场与定价模型关系选择所述交易的定价模型，根据所述交易所属市场确定所述交易的定价模型的定价参数；

模型定价计算装置，用于根据所述交易所属市场获取所述交易的市场数据，根据所述交易数据、所述交易的市场数据、所述交易的定价模型的定价参数以及所述交易的定价模型对所述交易进行定价，根据所述交易的定价结果确定所述交易达成的偏离度；

统计分析装置，用于对所述交易达成的偏离度进行概率分布分析，根据概率分布分析结果确定所述交易是否存在安全隐患；

安全预警装置，用于在确定所述交易存在安全隐患时发出预警。

2.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述模型选择装置包括：

交易市场查找单元，用于根据所述交易数据中所述交易的达成信息和属性，确定所述交易所属市场；

市场与模型匹配单元，用于根据所述交易所属市场和市场与定价模型关系，选择所述交易的定价模型；

定价参数选取单元，用于根据所述交易所属市场，确定适用于所述交易所属市场的所述交易的定价模型的定价参数。

3.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述模型定价计算装置包括：

市场数据获取单元，用于根据所述交易所属市场从市场数据库中获取用于所述交易定价计算的所述交易的市场数据；

参数值计算单元，用于根据所述交易的市场数据，对所述交易的定价模型的定价参数进行校准，获得用于所述交易定价计算的校准后的参数数值；

交易定价计算单元，用于根据所述交易数据、所述交易的市场数据、所述校准后的参数数值以及所述交易的定价模型对所述交易进行定价，将所述交易的定价结果减去所述交易数据中所述交易的达成价格得到所述交易达成的偏离度。

4.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述统计分析装置包括：

样本数据处理单元，用于根据所述交易数据中所述交易的属性确定所述交易的类型，确定该类型交易达成的偏离度的概率分布和统计量，将所述交易达成的偏离度与该类型交易达成的偏离度的概率分布和统计量进行比较，根据比较结果确定所述交易是否存在安全隐患；

概率分布计算单元，用于将所述交易达成的偏离度纳入统计样本空间，动态重算该类型交易达成的偏离度的概率分布和统计量。

5.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述安全预警装置包括：

预警结果展示单元，用于提供所述交易是否存在安全隐患的查询功能，以及在所述交易存在安全隐患时通过无线通信方式发出预警；

预警参数更新单元，用于在所述交易存在安全隐患时，发出所述交易的参数更新建议信息。

6.如权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括：

数据存储装置，用于保存所述交易的定价模型的定价参数、所述交易的定价结果、所述交易达成的偏离度及对所述交易达成的偏离度进行概率分布分析时使用的概率分布和统计量。

7.如权利要求6所述的系统，其特征在于，所述数据存储装置包括：

计算结果存储单元，用于根据所述交易数据中所述交易的属性，对所述交易的定价结果及所述交易达成的偏离度进行分类保存；

统计数据存储单元，用于按照交易类型分类保存交易达成的偏离度的概率分布和统计量，所述概率分布和统计量包括交易达成的偏离度的样本计算均值和样本标准差；

参数定义存储单元，用于保存所述交易的定价模型的定价参数。