[发明专利]一种程序化交易策略的自动构建与优化方法

说明书

技术领域

本发明涉及程序化交易领域，尤其涉及一种程序化交易策略的自动构建与优化方法。 

背景技术

随着金融市场规模的扩大，投资方法与手段日渐多样化，其中程序化交易因其较强的执行力、严格的纪律性等优势，正在逐渐发挥巨大作用。程序化交易通过开发交易策略实现，程序化交易策略也可称为程序化交易系统。但是，程序化交易策略的开发比较困难，策略开发、维护的时间与人力成本，是程序化交易的应用瓶颈。 

目前现有的策略开发辅助工具，其功能通常是整合市场中通用的交易模型和技术指标，通过黑箱的形式输出固定逻辑的交易信号。具体流程如图1所示。 

下面描述这种方法的一般流程： 

A01.用户选取内置的交易模型。 

A02.用户确定交易品种与测试时间。 

A03.将交易模型在指定的品种与时间上进行参数优化。 

A04.按照交易模型的固定逻辑，以黑箱的形式输出交易进出场信号。 

这种方法存在的问题有： 

1.用户仅能调整少量的参数，策略逻辑无法调整，这种形式不具有策略开发的灵活性。 

2.策略数量通常很少，用户的可选择范围小。 

3.策略逻辑对于用户是黑箱，黑箱信号的可靠性无法验证。 

发明内容

为了克服以上技术缺陷，本发明提供一种程序化交易策略的自动构建与优化方法，可以批量化实现策略逻辑结构的快速自动构建与优化调整，并且将策略以程序源代码或插件、可执行程序的形式输出。 

本发明采用的技术方案如下： 

程序化交易策略的自动构建与优化方法，包含以下步骤： 

A.批量化地自动构建策略的逻辑结构； 

B.进行策略逻辑结构的自动优化，策略逻辑结构在优化过程中发生变化； 

C.将策略的逻辑结构输出为策略实例。 

所述程序化交易策略(简称为策略)，也可称为程序化交易系统，包含交易开平仓买卖理念和规则的程序化交易模型，以策略逻辑结构或策略实例两种形式表达。 

步骤A中所述的策略的逻辑结构，是以存储在内存或其他存储介质(如硬盘)中的抽象数据结构的形式存在，包含实现开仓与平仓的一组逻辑，每个逻辑结构中可以包含参数，也可以没有参数。 

步骤A中所述的策略实例，是将一个策略逻辑结构以计算机程序的形式表达：可以为程序化交易平台的可编译的程序源代码文本，如交易开拓者、文华财经、Multicharts等软件的策略语言；或者计算机编程语言源代码，如C语言、C++、JAVA、MATLAB等语言代码；也可以为独立的可执行程序，如windows操作系统下的.exe可执行文件；或者可供其他程序调用的插件，如windows操作系统下的.dll动态链接库。 

步骤A中所述的自动构建策略的逻辑结构，是随机选取多个不同的市场价格、成交量、数学函数、运算符、技术指标等组合成一个交易逻辑，按顺序排列的一组交易逻辑组成策略的开仓和平仓逻辑。 

步骤A中所述的批量化，就是独立地重复自动构建策略逻辑结构的过程，产生一组两两不同的策略逻辑结构。 

步骤B中所述的策略逻辑结构的自动优化，是在自动构建的批量的策略中，选取其中一个或多个为母本，这些策略的逻辑结构可以发生局部变化，或仅参数发生变化，或逻辑结构和参数都发生变化，变化后的策略可以再作为母本，重复上述过程继续进行自动优化。 

上述的策略的逻辑结构可以发生局部变化，是指：将每个策略的逻辑结构分解为多个逻辑片段，两个或多个策略的不同逻辑片段相互交换，或删除一个策略的逻辑片段，并补充新的逻辑片段。 

步骤C中所述的将策略的逻辑结构输出为策略实例，就是将策略逻辑结构的抽象数据结构，转化为策略实例形式输出。 

由以上技术方案可见，使用本发明提供的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其有益效果在于： 

1、可以快速地得到大批量结构各异的程序化交易策略，便于用户筛选符合自身交易理念的策略； 

2、可以实现策略的结构优化，具有模型发现的功能，可以将由技术指标组成的逻辑划分为不同逻辑片段进行逻辑重组，而不仅限制于传统技术指标的组合及参数优化。 

3、策略实例可以包含交易逻辑的源代码，避免黑箱信号的发出，提高策略开发的灵活性和可靠性。 

附图说明

图1为现有策略辅助开发工具的流程示意图。 

图2为本发明策略自动构建与优化方法的流程示意图。