[发明专利]一种程序化交易策略的自动构建与优化方法

权利要求书

1.一种程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，包含以下步骤：

A.批量化地自动构建策略的逻辑结构；

B.进行策略逻辑结构的自动优化，策略逻辑结构在优化过程中发生变化；

C.将策略的逻辑结构输出为策略实例。

2.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，所述策略包含交易开平仓买卖理念和规则的程序化交易模型，以策略逻辑结构或策略实例两种形式表达。

3.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，策略的逻辑结构以存储在内存或其他存储介质中的抽象数据结构的形式存在，包含实现开仓与平仓的一组逻辑，每个逻辑结构中可以包含参数，也可以没有参数。

4.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，策略实例是将一个策略逻辑结构以计算机程序的形式表达，可以为程序化交易平台的可编译的程序源代码文本，或者计算机编程语言源代码，也可以为独立的可执行程序，或者可供其他程序调用的插件。

5.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，自动构建策略的逻辑结构，是随机选取多个不同的市场价格、成交量、数学函数、运算符、技术指标等组合成一个交易逻辑，按顺序排列的一组交易逻辑组成策略的开仓和平仓逻辑。

6.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，批量化，是独立地重复自动构建策略逻辑结构的过程，产生一组两两不同的策略逻辑结构。

7.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，策略逻辑结构的自动优化，是在自动构建的批量的策略中，选取其中一个或多个为母本，这些策略的逻辑结构可以发生局部变化，或仅参数发生变化，或逻辑结构和参数都发生变化，变化后的策略可以再作为母本，重复上述过程继续进行自动优化。

8.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，策略的逻辑结构可以发生局部变化，是将每个策略的逻辑结构分解为多个逻辑片段，两个或多个策略的不同逻辑片段相互交换，或删除一个策略的逻辑片段，并补充新的逻辑片段。

9.根据权利要求0所述的程序化交易策略的自动构建与优化方法，其特征在于，步骤C是将策略逻辑结构的抽象数据结构，转化为策略实例形式输出。