[发明专利]交易对手信用风险评估方法及装置

摘要

本发明公开了一种交易对手信用风险评估方法及装置，可用于金融领域或其他领域，该方法包括：确定交易对手对应的所有风险因子；根据每个风险因子各自对应的历史市场报价数据及当期市场报价数据，采用预设的模拟模型对预设的多个未来时间步进行随机过程模拟，得到每个风险因子各自对应的多个模拟情景；获取所述交易对手的衍生品交易；针对每个所述模拟情景采用预设的衍生品估值模型计算出每笔所述衍生品交易在每个所述未来时间步上的估值；根据每笔所述衍生品交易各自对应的在每个所述未来时间步上的最大估值对所述交易对手的信用风险进行评估。本发明实现了较为准确的对交易对手信用风险进行预估的有益效果。