[发明专利]交易对手信用风险评估方法及装置

说明书

本发明公开了一种交易对手信用风险评估方法及装置，可用于金融领域或其他领域，该方法包括：确定交易对手对应的所有风险因子；根据每个风险因子各自对应的历史市场报价数据及当期市场报价数据，采用预设的模拟模型对预设的多个未来时间步进行随机过程模拟，得到每个风险因子各自对应的多个模拟情景；获取所述交易对手的衍生品交易；针对每个所述模拟情景采用预设的衍生品估值模型计算出每笔所述衍生品交易在每个所述未来时间步上的估值；根据每笔所述衍生品交易各自对应的在每个所述未来时间步上的最大估值对所述交易对手的信用风险进行评估。本发明实现了较为准确的对交易对手信用风险进行预估的有益效果。

技术领域

本发明涉及信用风险领域，具体而言，涉及一种交易对手信用风险评估方法及装置。

背景技术

银行的交易对手信用风险指的是在场外衍生品市场上，因交易对手未能履行约定契约中的义务而对银行造成的风险。由于衍生产品和证券融资交易类产品会随市场变化而波动，具有双向性、不确定性等特征，因此，如何及时全面地计量管理交易对手信用风险始终是商业银行面临的一大难题。现有技术中风险分析人员往往运用信用风险模型来预测交易对手信用风险，但由于影响交易对手信用风险的影响因子的变化不具有规律性，因此信用风险模型无法较为准确的交易对手信用风险。因此现有技术中亟需一种能够较为准确的预估交易对手的信用风险的方法。

发明内容

本发明为了解决上述背景技术中的技术问题，提出了一种交易对手信用风险评估方法及装置。

为了实现上述目的，根据本发明的一个方面，提供了一种交易对手信用风险评估方法，该方法包括：

确定交易对手对应的所有风险因子；

根据每个风险因子各自对应的历史市场报价数据及当期市场报价数据，采用预设的模拟模型对预设的多个未来时间步进行随机过程模拟，得到每个风险因子各自对应的多个模拟情景；

获取所述交易对手的衍生品交易；

针对每个所述模拟情景采用预设的衍生品估值模型计算出每笔所述衍生品交易在每个所述未来时间步上的估值；

根据每笔所述衍生品交易各自对应的在每个所述未来时间步上的最大估值对所述交易对手的信用风险进行评估。

可选的，所述根据每笔所述衍生品交易各自对应的在每个所述未来时间步上的最大估值对所述交易对手的信用风险进行评估，包括：

根据所有所述衍生品交易中的在每个所述未来时间步上的最大估值对所述交易对手的信用风险进行评估。

可选的，该交易对手信用风险评估方法，还包括：

根据每个所述模拟情景在每笔所述衍生品交易上的估值数据，确定每个所述模拟情景各自对应的估值影响程度值；

根据所述估值影响程度值筛选出各风险因子各自对应的风险模拟情景。

可选的，该交易对手信用风险评估方法，还包括：

根据每个所述模拟情景在每笔所述衍生品交易上的估值数据确定各风险因子各自对应的风险成因权重。

可选的，所述根据每个所述模拟情景在每笔所述衍生品交易上的估值数据确定各风险因子各自对应的风险成因权重，包括：

根据风险因子对应的所有所述模拟情景中的在每个所述未来时间步上的最大估值确定该风险因子对应的风险成因权重。

可选的，所述根据每个风险因子各自对应的历史市场报价数据及当期市场报价数据，采用预设的模拟模型对预设的多个未来时间步进行随机过程模拟，包括：

根据每个风险因子各自对应的历史市场报价数据及当期市场报价数据，采用预设的模拟模型对预设的多个未来时间步进行蒙特卡洛模拟。