[发明专利]一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式

摘要

本发明公开了一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式，包括期权持仓风险量化分析模块，期权持仓风险量化分析模块包含期权行情模块、标的行情模块、账户持仓模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、持仓风控指标情景分析模块、到期收益分析模块、持仓情景测试模块、到期风险分析模块、用户自定义参数传输模块和界面展示模块。本发明通过对账户持仓风险情景分析单独设立UI界面及计算函数DLL，将这种模式植入期权风控系统中，为客户提供实时期权盘面风险分析，结果均以数值及表格形式展示，可以与客户内部系统无缝对接，将量化风险理念与期权非线性结构完美结合，使用户可以实时掌握账户整体风险。

主权项

1.一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式，包括期权持仓风险量化分析模块（1），其特征在于，所述期权持仓风险量化分析模块（1）包含期权行情模块（2）、标的行情模块（3）、账户持仓模块（4）、上市合约信息库模块（5）、期权量化风险指标计算模块（6）、指标综合校对调整模块（7）、持仓风控指标情景分析模块（8）、到期收益分析模块（9）、持仓情景测试模块（10）、到期风险分析模块（11）、用户自定义参数传输模块（12）和界面展示模块（13）。