[发明专利]一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式

说明书

本发明公开了一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式，包括期权持仓风险量化分析模块，期权持仓风险量化分析模块包含期权行情模块、标的行情模块、账户持仓模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、持仓风控指标情景分析模块、到期收益分析模块、持仓情景测试模块、到期风险分析模块、用户自定义参数传输模块和界面展示模块。本发明通过对账户持仓风险情景分析单独设立UI界面及计算函数DLL，将这种模式植入期权风控系统中，为客户提供实时期权盘面风险分析，结果均以数值及表格形式展示，可以与客户内部系统无缝对接，将量化风险理念与期权非线性结构完美结合，使用户可以实时掌握账户整体风险。

技术领域

本发明涉及一种风险量化分析模式，特别涉及一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式。

背景技术

自2015年首只金融期权上市，充分调动了市场上专业机构的积极性及避险需求，期权市场活跃度快速增长，但由于期权品种性质较为特殊，收益分布不对称，定价复杂且与多维度变量相关，因此相对股票和期货等线性产品来比较，期权投资入门的门槛偏高，交易策略维度复杂多变，非线性风险难以监控。

基于以上特点，市场上急需专门针对期权开发的专业交易与风险管理分析系统，我司针对市场痛点，投入了大量的资源，开发了基于期权等非线性衍生品的量化风险分析系统，其中为客户的期权持仓风险进行了量化情景分析，并以用户交互的形式提供自定义参数设置，满足客户对市场变动的个人观点及预期，全方面、全维度的管理和监控账户的风险敞口。

发明内容

本发明要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式，可做到使用户可以实时掌握账户整体风险。

为了解决上述技术问题，本发明提供了如下的第一个技术方案：

本发明涉及一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式，包括期权持仓风险量化分析模块，所述期权持仓风险量化分析模块包含期权行情模块、标的行情模块、账户持仓模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、持仓风控指标情景分析模块、到期收益分析模块、持仓情景测试模块、到期风险分析模块、用户自定义参数传输模块和界面展示模块。

本发明提供了如下的第二个技术方案：

本发明还提供了这种基于期权希腊字母的风险量化分析模式的使用方法，步骤如下：

A：通过接收交易所基础行情报价数据，通过期权行情模块和标的行情模块两个行情数据处理模块，将交易所原始数据整合调整为系统通用数据格式，再通过用户账户登录，获得授权后从交易所取得该账户的持仓信息；

B：经过处理的数据会输入至期权量化风险指标计算模块，该模块会根据Black-Scholes公式进行试算各种期权风险指标，指标综合校对调整模块再对对各类特殊情况及临界值做详细处理，使风险指标计算结果反映真实市场情况；

C：在得到账户持仓的各种风险指标后，本发明通过金融工程演算分析，结合数据与图型的演示，并允许用户通过界面操作的方式，输入自定义的市场变量；

D：通过上述流程可以得到实时的账户持仓风险分析数据；

E：同时本发明在连接交易所实时行情数据时，也将前一日的行情数据传入系统，最后通过系统的UI界面展示模块将结果以图形及表格的模式直观展示出来。

与现有技术相比，本发明的有益效果如下：