[发明专利]基于多目标优化的量化交易策略生成方法及装置、设备和存储介质

摘要

本发明提供一种基于多目标优化的量化交易策略生成方法及装置、设备和存储介质，方法包括选取策略生成的目标因子；对各个目标因子在区间样本上进行评分，并对评分进行标准化处理，使得区间样本的分值在定义的区间；组成目标函数，目标函数由目标因子及其相应权重组成，权重包括多组；利用初级策略对目标函数进行回测，生成回测结果；选取符合预期的回测结果，生成多组多目标权重；根据投资者偏好选择权重并调整，输出优选策略。本发明按投资者偏好选择多目标因子组成量化策略，并在多组权重中根据偏好权重来进一步优化策略，更加体现投资者投资偏好；通过选择单个目标因子高分值来评价策略的回测结果，减少了策略数量和相应回测运行时间，降低系统资源的负担。

主权项

一种基于多目标优化的量化交易策略生成方法，适于在基于多目标优化的量化交易策略设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：a.选取策略生成的目标因子，所述目标因子为金融属性参数，包括但不限于收益曲线、阿尔法收益、贝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈亏比、连续亏损周期、连续盈利周期；b.对各个目标因子在区间样本上进行评分，并对评分进行标准化处理，使得区间样本的分值在定义区间，所述目标因子分值计为fi；c.构建多因子目标函数，采用加权法将目标因子及其相应权重组合生成所述目标函数，所述权重包括多组；c.利用初级策略对目标函数进行回测，生成回测结果；d.对回测结果进行排列，选取符合预期的回测结果，生成多组相应的多目标权重；e.根据投资者偏好选择权重并调整，输出优选策略。