[发明专利]基于多目标优化的量化交易策略生成方法及装置、设备和存储介质

权利要求书

1.一种基于多目标优化的量化交易策略生成方法，适于在基于多目标优化的量化交易策略设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：

a.选取策略生成的目标因子，所述目标因子为金融属性参数，包括但不限于收益曲线、阿尔法收益、贝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈亏比、连续亏损周期、连续盈利周期；

b.对各个目标因子在区间样本上进行评分，并对评分进行标准化处理，使得区间样本的分值在定义区间，所述目标因子分值计为f_i；

c.构建多因子目标函数，采用加权法将目标因子及其相应权重组合生成所述目标函数，所述权重包括多组；

c.利用初级策略对目标函数进行回测，生成回测结果；

d.对回测结果进行排列，选取符合预期的回测结果，生成多组相应的多目标权重；

e.根据投资者偏好选择权重并调整，输出优选策略。

2.如权利要求1所述的基于多目标量化交易策略生成方法，其特征在于，所述区间样本包括但不限于多个股票、债券、基金的区间行情数据。

3.如权利要求1所述的基于多目标量化交易策略生成方法，其特征在于，所述目标函数表述为:

F=Σi=1nfiwi]]>

其中，n为选择的参与回测的目标数量，f_i为第i个目标的回测结果，w_i为第i个目标的权重。

4.如权利要求1所述的基于多目标量化交易策略生成方法，其特征在于，在所述步骤a前，还包括初级策略生成步骤，所述初级策略用于对所述目标函数进行回测。

5.一种基于多目标优化的量化交易策略生成装置，适于驻留在基于多目标优化的量化交易策略设备中，其特征在于，包括以下模块：

选择模块，用于选取策略生成的目标因子，所述目标因子为金融属性参数，包括但不限于收益曲线、阿尔法收益、贝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈亏比、连续亏损周期、连续盈利周期；

评分模块，用于对各个目标因子在区间样本上进行评分，并对评分进行标准化处理，使得区间样本的分值在定义的区间；

目标函数组成模块，组成目标函数，所述目标函数由目标因子及其相应权重组成，所述权重包括多组；

回测模块，用于利用初级策略对目标函数进行回测，生成回测结果；

回测结果选优模块，用于对回测结果进行排列，选取符合预期的回测结果，生成多组相应的多目标权重；

策略输出模块，用于根据投资者偏好选择权重并调整，输出优选策略。

6.如权利要求5所述的基于多目标量化交易策略生成装置，其特征在于，所述装置还包括：

初级策略生成模块，所述初级策略用于对所述目标函数进行回测；

策略推送模块，用于统计用户偏好的目标因子，并向用户推送相应策略。

7.一种基于多目标优化的量化交易策略生成设备，包括：

一个或多个处理器；

存储器；以及

一个或多个程序，其中所述一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行根据权利要求1-4所述方法中的任一方法的指令。

8.一种计算机存储介质，所述存储介质存储有一个或多个程序，所述一个或多个程序包括指令，所述指令当由基于多目标优化的量化交易策略设备执行时，使得所述基于多目标优化的量化交易策略设备执行根据权利要求1-4所述方法中的任一方法。