[发明专利]一种风险缓释分配方法

摘要

本发明公开了一种风险缓释分配方法，将缓释工具的资产分配给债项的步骤仅需要执行MAX(Wi)*MAX(Si)次，而利用现有技术中逐笔处理缓释工具的方法，执行分配缓释工具资产步骤的次数为缓释工具的总量，而在实际情况下MAX(Wi)*MAX(Si)远小于缓释工具的总量，因此，本发明公开的风险缓释分配方法可以极大的降低系统的运算量，从而提高风险缓释分配的性能效率；另外，由于在一个缓释工具可同时为多笔债项提供缓释时，优先将缓释工具的价值分配给客户违约概率较大的债项，因此提高了分配效果，即降低了最小的调整后违约损失率。

主权项

一种风险缓释分配方法，其特征在于，包括：步骤S1：获取每一笔债项的相关信息，每条相关信息包括债项的资产信息、以及一个用于分摊所述债项的风险的缓释工具的缓释信息，所述资产信息至少包括资产编号、资产余额和债项所属用户的用户违约概率，所述缓释信息至少包括缓释工具编号、缓释工具优先级和缓释工具剩余价值；步骤S2：根据所有债项的全部相关信息中的资产编号和缓释工具编号建立资产池，并确定每个资产池的资产池编号；步骤S3：按照缓释工具的优先级对全部资产池中的相关信息进行排序；步骤S4：将包含具有最高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A；步骤S5：按照客户违约概率对当前集合A中的相关信息进行排序；步骤S6：将当前集合A中包含最大客户违约概率的相关信息作为当前集合B；步骤S7：将当前集合B中缓释工具编号所代表缓释工具的资产分配给当前集合B中资产编号所代表的债项，记录每个债项中与被分配的缓释工具对应的已覆盖风险暴露，并更新当前集合A中各个债项的资产余额和各个缓释工具剩余价值；步骤S8：判断当前集合A中的缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S91，若是，则执行步骤S92；步骤S91：将当前集合A中包含次高客户违约概率的相关信息作为当前集合B，执行步骤S7；步骤S92：判断所有缓释工具是否均已进行分配，若否，则执行步骤S101，若是，则执行步骤S102；步骤S101：将包含具有次高优先级缓释工具的相关信息作为当前集合A，执行步骤S5；步骤S102：输出所有债项的资产编号、与所述资产编号对应的缓释工具编号、以及与所述资产编号和缓释工具编号对应的已覆盖风险暴露。