[发明专利]单障碍欧式期权Vega数值计算方法和装置

说明书

本发明提供了一种单障碍欧式期权Vega数值计算方法和装置，涉及大数据，该方法包括：初始化CPU和GPU，获取预存数据；响应于估值定价计算需求的触发，根据预存数据，加载计算标的的动态信息至内存，调用CPU计算需要启动的GPU的并行计算单元CU数量，为每个并行计算单元CU配置申请内存；将计算标的的动态信息由内存分配至申请内存，多线程调用GPU中启动的并行计算单元CU执行单障碍欧式期权Vega数值计算，确定每一并行计算单元CU的并行处理结果；将每一并行计算单元CU的并行处理结果返回CPU，确定单障碍欧式期权Vega数值解。

技术领域

本发明涉及大数据技术领域，尤其涉及一种单障碍欧式期权Vega数值计算方法和装置。

背景技术

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明的实施方式提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

期权产品定价输入维度为行权价格，期限，波动率，输出为定价和风险参数。假设行权价格数量有n，期限为t，波动率δ，则计算量总量为n*t*δ，且数学公式计算逻辑相对简单。当需要定价的期权交易量x，n，t，δ乘积的数量相对大时，CPU由于其体系结构局限，性能将成为其局限。

期权定价输入维度分为行权价格，期权和波动率，且每个维度数据量都不小。交易量比较大时，会出现大量的重复单纯计算场景。CPU体系架构的特性为串行计算特性，大数据量计算时，会出现计算瓶颈。CPU体系架构下的性能优化就会受限于其体系结构的局限而出现瓶颈。

因此，如何提供一种新的方案，其能够解决上述技术问题是本领域亟待解决的技术难题。

发明内容

本发明实施例提供一种单障碍欧式期权Vega数值计算方法，发挥GPU-CPU的共同优点，提高估值，行情快速变化时，提升欧式期权Vega的计算性能，该方法包括：

初始化CPU和GPU，获取预存数据；

响应于估值定价计算需求的触发，根据预存数据，加载计算标的的动态信息至内存，调用CPU计算需要启动的GPU的并行计算单元CU数量，为每个并行计算单元CU配置申请内存；

将计算标的的动态信息由内存分配至申请内存，多线程调用GPU中启动的并行计算单元CU执行单障碍欧式期权Vega数值计算，确定每一并行计算单元CU的并行处理结果；

将每一并行计算单元CU的并行处理结果返回CPU，确定单障碍欧式期权Vega数值解。

本发明实施例还提供一种单障碍欧式期权Vega数值计算装置，包括：

初始化模块，用于初始化CPU和GPU，获取预存数据；

调度模块，用于响应于估值定价计算需求的触发，根据预存数据，加载计算标的的动态信息至内存，调用CPU计算需要启动的GPU的并行计算单元CU数量，为每个并行计算单元CU配置申请内存；

并行计算模块，用于将计算标的的动态信息由内存分配至申请内存，多线程调用GPU中启动的并行计算单元CU执行单障碍欧式期权Vega数值计算，确定每一并行计算单元CU的并行处理结果；

单障碍欧式期权Vega数值解确定模块，用于将每一并行计算单元CU的并行处理结果返回CPU，确定单障碍欧式期权Vega数值解。

本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种单障碍欧式期权Vega数值计算方法。

本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述一种单障碍欧式期权Vega数值计算方法。