[发明专利]银行的交易风险控制的方法及装置

权利要求书

1.一种银行的交易风险控制的方法，其特征在于，包括：

根据银行涉及风险的交易数据，构建风险规则集合，其中，每条风险规则包括规则头和规则体，规则头包括风险标识，规则体包含多个属性单元，每个属性单元包含一个交易属性和该交易属性对应的属性值；

对于银行的每个机构，依据该机构的交易数据以及风险规则集合，确定该机构对应的风险规则；

依据每个机构对应的风险规则，对该机构的实时交易数据进行风险控制。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，对于银行的每个机构，依据该机构的交易数据以及风险规则集合，确定该机构对应的风险规则，包括：

依据该机构的交易数据，确定该机构对应的风险向量，其中，该风险向量的分量和风险类别一一对应，该风险向量的每个分量的分量值等于该机构的交易数据中涉及该分量对应的风险类型的交易数量；

对于风险规则集合中的每个风险规则，从银行的涉及风险的交易数据中选取出涉及各个风险类型的交易数据；确定该风险规则对应的风险向量，其中，该风险向量的分量和风险类别一一对应，该风险向量的每个分量的分量值等于选取出的涉及该分量对应的风险类型的交易数据包含的交易数量；

对于风险规则集合中的每个风险规则，将该机构对应的风险向量与该风险规则对应的风险向量的距离作为该风险规则对应该机构的风险距离；

将对应该机构的风险距离小于该机构对应的风险阈值的风险规则作为该机构对应的风险规则。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，依据每个机构对应的风险规则，对该机构的实时交易数据进行风险控制，包括：

依据每个机构对于的风险规则，判断该机构的实时交易数据是否满足该机构对应的风险规则；

如果该机构的实时交易数据满足该机构对应的多个风险规则，则将实时交易数据满足的风险规则作为该实时交易数据对应的风险规则，以及将该实时交易数据作为风险交易数据；

将风险交易数据以及对应的风险规则存储至银行的区块链中。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，依据每个机构对应的风险规则，对该机构的实时交易数据进行风险控制，包括：

依据每个机构对于的风险规则，判断该机构的实时交易数据是否满足该机构对应的风险规则；

如果该机构的实时交易数据不满足该机构对应的任何风险规则，确定该实时交易数据对应的潜在风险规则；

将该实时交易数据以及该实时交易数据对应的潜在风险规则推送给风险识别人员，并接受风险识别人员的反馈结果，其中，反馈结果包含该实时交易数据是否存在风险，以及该实时交易数据中涉及风险的数据；

当依据反馈结果确定该实时交易数据存在风险时，依据该实时交易数据中涉及风险的数据，以及该实时交易数据对应的潜在风险规则，生成新的风险规则；

将新的风险规则添加到风险规则集合。

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，如果该机构的实时交易数据不满足该机构对应的任何风险规则，确定该实时交易数据对应的潜在风险规则，包括：

对于该机构对应的每个风险规则，将该实时交易数据满足的该风险规则的属性单元确定为该风险规则对应该实时交易数据的属性单元，并将该风险规则对应该实时交易数据的属性单元的数量与该风险规则包含的属性单元的数量的比值作为该风险规则对应的满足比例；

确定该机构对应的风险规则的偏序，其中，该偏序用于确定该机构对应的任何两个风险规则中第一风险规则是否优于第二风险规则；如果第一风险规则包含的属性单元都包含于第二风险规则包含的属性单元，且第一风险规则对应的满足比例小于等于第二风险规则对应的满足比例，则确定该第二风险规则优于该第一风险规则；

将该机构对应的风险规则的偏序的极大元素作为极大风险规则；

将对应的满足比例大于比例阈值的极大风险规则作为该实时交易数据对应的潜在风险规则。