[发明专利]一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法

权利要求书

1.一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法，其特征在于，包括如下步骤：

步骤S1：获取企业量化交易指标，并编制各行业对应的ESG评分表以及ESG指标因子值；

步骤S2：对企业量化交易指标和ESG指标因子值进行预处理；

步骤S3：企业量化交易指标和ESG指标因子值进行深度模型训练构建权重分配模型；

步骤S4：获取预设时间点前的企业量化交易指标、ESG指标因子预处理后导入预先训练好的深度学习模型；

步骤S5：根据权重分配模型进行计算得出所有待评估企业的分值；

步骤S6：根据权重分配模型得出所有待评估企业的ESG总分排名，并根据排名结果给予ESG评价等级。

2.根据权利要求1所述的一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法，其特征在于，所述步骤S1中，ESG指标因子值包括环境因子、社会因子、治理因子；所述企业量化交易指标包括平均收益率、标准差和β系数。

3.根据权利要求1所述的一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法，其特征在于，所述步骤S1中，从企业基金数据库获取预设时间点的企业净资产总值、企业总份额、预设时间段的现金股利、基金收益率期望值和市场基准收益率；从ESG评级机构获取ESG指标因子值。

4.根据权利要求1所述的一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法，其特征在于，所述步骤S2中预处理具体操作如下：

步骤S21：计算预设时间段的收益率、平均收益率、标准差、β系数；

步骤S22：以企业代码作为名称建立数据库保存获取的数据；

步骤S23：采用均值法填充、修改缺失数据及异常数据；

步骤S33：通过离差标准化数据、数据降维。

5.根据权利要求2所述的一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法，其特征在于，所述收益率具体为：

式中，R_t为收益率，NAV_t为预设时间段内最终时间点的基金净值；NAV₀为预设时间段内起始时间点的基金净值，D表示预设时间段内产生的现金股利；

所述平均收益率具体为：

式中，为平均收益率；

所述标准差具体为：

式中，σ为标准差，E(R_t)表示预设时间段内收益率的期望值；

所述β系数具体为：

式中，β系数表示收益率较之市场基准收益率变动的幅度；COV(R_t,R_m)表示基金收益率与市场基准收益率的协方差；VAR(R_m)表示市场基准收益率的方差；β系数反应基金所面临的系统风险。

6.根据权利要求1所述的一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法，其特征在于，所述步骤S3中，深度模型训练流程如下：

步骤S31：获取当日前企业量化交易指标、ESG指标因子值计算所要采取的交易动作；

步骤S32：深度学习模型计算采取的交易动作之后所达到的下一状态的企业量化交易指标、ESG指标因子值以及获取的奖励值；

步骤S33：将上述的当日前企业量化交易指标、ESG指标因子值；下一状态的企业量化交易指标、ESG指标因子值以及获取的奖励值进行存储，判断是否进入下一状态；

步骤S34：判断训练过程是否结束。

7.根据权利要求1所述的一种基于权重分配模型的企业ESG评级方法，其特征在于，所述ESG评分表对所有待评估企业进行定量指标和定性指标的评分，具体评分流程如下：

步骤T1：确定待评估企业所属行业，并匹配步骤1)中的ESG评分表；

步骤T2：根据匹配的ESG评分表中评分内容获取对应的待评估企业数据；

步骤T3：根据匹配的ESG评分表和获取的待评估企业数据对待评估企业进行评分。