[发明专利]风控评估方法及装置

说明书

本发明提供一种风控评估方法及装置，其中方法包括：根据特征提取RFMP方法，从目标用户的风控关联数据中获取所述目标用户的风控关联特征；将所述风控关联特征输入风控评估模型，得到所述风控评估模型输出的所述目标用户的风控评估结果。本发明提供的风控评估方法及装置，通过RFMP方法，从目标用户的风控关联数据中获取目标用户的风控关联特征，并将获取的风控关联特征输入风控评估模型，得到目标用户的风控评估结果，实现了目标用户的风险评估。与此同时，通过RFMP的方法进行特征提取，可更精确的对目标用户的风险做出判断，从而提高评估结果的准确性。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种风控评估方法及装置。

背景技术

在风控评估中，现有一般采用RFM衡量客户的风险。其中，R(Recency)为交易时间间隔、F(Frequency)为交易次数、M(Monetary)为交易金额。

现有的通过RFM的客户风控评估方式，通过交易时间间隔、交易次数以及交易金额的评估方式，未考虑客户的交易占比信息，无法全面的对客户风险做出评估，从而最终导致评估准确性不高。

发明内容

本发明提供一种风控评估方法及装置，用以解决现有技术针对客户的风控评估中，无法全面的对客户风险做出评估，从而最终导致评估准确性不高的技术问题。

本发明提供一种风控评估方法，包括：

根据特征提取RFMP方法，从目标用户的风控关联数据中获取所述目标用户的风控关联特征；

将所述风控关联特征输入风控评估模型，得到所述风控评估模型输出的所述目标用户的风控评估结果；

所述风控评估模型是基于风控样本特征对逻辑回归模型进行训练得到的；

所述风控样本特征是根据所述RFMP方法，从风控关联样本数据中获取的；

所述RFMP方法是基于交易时间间隔、交易次数、交易金额以及交易金额占比确定的。

根据本发明提供的一种风控评估方法，根据预设的权重系数，确定所述RFMP方法中，交易时间间隔、交易次数、交易金额以及交易金额占比的权重。

根据本发明提供的一种风控评估方法，从目标用户的风控关联数据中获取所述目标用户的风控关联特征之后，还包括：

对所述风控关联特征进行筛选；

所述对所述风控关联特征进行筛选，包括以下至少一项：

根据信息价值IV法，确定各风控关联特征的IV值，并删除所述风控关联特征中IV值小于预设IV值的特征；

根据主成分分析法，确定各风控关联特征的相关性，并删除所述风控关联特征中相关性大于预设相关性阈值的特征。

根据本发明提供的一种风控评估方法，所述从目标用户的风控关联数据中获取所述目标用户的风控关联特征之前，还包括：

根据所述风控关联数据中的数据范围，确定所述风控关联数据中的异常数据，并删除所述异常数据。

根据本发明提供的一种风控评估方法，所述从目标用户的风控关联数据中获取所述目标用户的风控关联特征之前，还包括：

根据风控关联数据中数据的相似度，删除所述风控关联数据中相似度高于预设相似度阈值的数据。

根据本发明提供的一种风控评估方法，所述风控关联数据包括用户基本信息数据、交易数据、资产数据、工商司法数据中的一项或多项。

本发明还提供一种风控评估装置，包括：

特征提取模块，用于根据特征提取RFMP方法，从目标用户的风控关联数据中获取所述目标用户的风控关联特征；