[发明专利]基于产业链数字化场景金融模型建立金融风控体系的方法

权利要求书

1.一种基于产业链数字化场景金融模型建立金融风控体系的方法，其特征在于，包括：

步骤S1、获取若干用户的用户信息和历史贷款数据，并从该用户信息和历史贷款数据中提取特征变量；

步骤S2、将所述特征变量划分为训练数据集和验证数据集；

步骤S3、建立以深度神经网络模型为基础的贷前用户准入模型、贷中产品准入模型和额度模型以及贷后预警模型，并将所述训练数据集中的数据分别输入对应模型进行模型训练；

步骤S4、将所述验证数据集中的数据分别输入贷前用户准入模型、贷中产品准入模型和额度模型以及贷后预警模型，并确定输出值是否合格；

步骤S5、当验证结果合格时且合格率达到预设标准时判定模型合格并生成对应的模型，当验证结果合格率未达到预设标准时，对模型进行调参；

所述用户准入模型用以在贷前确定是否准许用户选取贷款产品，所述产品准入模型用以在贷中根据用户信息的分析结果确定用户可贷产品，额度审批模型用以在贷中根据用户交易信息的分析结果确定用户可贷额度，所述预警模型用以在贷后根据对用户的定期监控进行偿贷预警和通过多维指标整体监控信用资质变化。

2.根据权利要求1所述的基于产业链数字化场景金融模型建立金融风控体系的方法，其特征在于，在所述步骤S3中，当确定对应用户的所述特征变量完成并训练用户准入模型时，根据所述特征变量中的逾期偿贷次数和被动展期次数确定所述用户的信用值U，将所述特征变量中的该信用值作为所述用户准入模型的输出，其中U=（Fai+Fbi）/2，其中Fai为逾期偿贷次数Cai对应的用户信用分值，Fbi为被动展期次数Cbi对应的用户信用分值；

当训练所述产品准入模型时，将所述用户的贷款产品对应的实际额度E和产品风险系数Y作为所述产品准入模型的输入，并将根据实际额度E和产品风险系数Y计算的产品等级Q作为所述产品准入模型的输出，其中Q=E×Y；

当训练所述额度模型时，将所述产品等级Q和信用值U作为所述额度模型的输入，并将根据产品等级Q和信用值U计算的额度等级R作为所述额度模型的输出；

当训练所述预警模型时，将用户的所述信用值U、产品等级Q和额度等级R作为所述预警模型的输入，并将根据所述信用值U、产品等级Q和额度等级R计算的预警值D作为所述预警模型的输出，其中D=U×Q×R。

3.根据权利要求2所述的基于产业链数字化场景金融模型建立金融风控体系的方法，其特征在于，当训练所述模型时，将所述模型的初始训练迭代次数设置为G，将初始学习率设置为P。

4.根据权利要求3所述的基于产业链数字化场景金融模型建立金融风控体系的方法，其特征在于，在所述步骤S1中，当训练所述用户准入模型时，根据所述用户的资本数据、经营数据、纳税数据以及负债数据计算所述用户的偿债指数W，设定W=（Sa+Sb）/（Sc+Sd），并根据该偿债指数W与预设偿债指数范围W0的比对结果确定是否对信用值调整，其中预设偿债指数范围包括预设偿债指数最小值Wmin和预设偿债指数最大值Wmax，Sa为资本数据对应的用户的注册资本，Sb为经营数据对应的用户年度盈利，Sc为纳税数据对应的用户年度纳税额，Sd为负债数据对应的用户的已有贷款总额，

若W∈W0，则判定不对所述信用值进行调整；

若W＜Wmin，判定对所述信用值进行调节；

若W＞Wmax，则判定对所述信用值进行修正。