[发明专利]一种风险管理指标预警方法

说明书

本发明提供一种风险管理指标预警方法，包括以下步骤：S1：金融机构管理人员在预警系统内设置正常贷款迁徙率预警值；S2：金融机构管理人员在预警系统内设置不良贷款迁徙率预警值；S3：金融机构管理人员在预警系统内设置客户集中度预警值；S4：预警系统监控客户信息，达到预警值时报警。本发明通过该方法植入到风险管理预警系统中可对风险管理指标进行主动计算并预警，主动推送，使用人员被动接受并知悉，可及时处理从而避免因信息不及时或人员渎职造成的操作风险。风险管理指标是指金融放贷机构针对贷款管理的相关指标，包括迁徙率及偏离度和客户集中度。

技术领域

本发明涉及一种银行和非银金融机构风险预警方法，尤其是涉及一种风险管理指标预警方法。

背景技术

金融机构在对资产管理过程当中，需要及时掌握风险管理指标情况和客户借款情况，需要人工或系统主动去计算或者查询，不具有及时性。通过风险管理指标预警系统可对相关指标进行主动预警，主动推送，使用人员被动接受并知悉。

发明内容

本发明提供了一种风险管理指标预警方法，解决了银行和非银金融机构风险管理指标金融机构在对资产管理过程当中，需要及时掌握风险管理指标情况和客户借款情况，需要人工或系统主动去计算或者查询，不具有及时性，经常因为信息获取不及时造成操作风险的产生的问题。其技术方案如下所述：

一种风险管理指标预警方法，包括以下步骤：

S1：金融机构管理人员在预警系统内设置正常贷款迁徙率预警值；

S2：金融机构管理人员在预警系统内设置不良贷款迁徙率预警值；

S3：金融机构管理人员在预警系统内设置客户集中度预警值；

S4：预警系统监控客户信息，达到预警值时报警。

进一步的，步骤S1中，所述预警系统监控正常贷款迁徙率N＝M1/M2，所述M1是指客户正常贷款中变为不良贷款的金额M1，所述M2是指客户正常贷款的金额，设定第一预警值N1，当N不小于N1时，预警系统报警。

进一步的，步骤S1中，所述预警系统监控正常类贷款迁徙率n1，所述正常类贷款迁徙率n1为正常类贷款M21中变为关注、次级、可疑、损失四类贷款的金额M31与正常类贷款M21之比，设定第二预警值Nn1，当n1不小于第二预警值Nn1时，预警系统报警。

进一步的，步骤S1中，所述预警系统监控关注类贷款迁徙率n2，所述关注类贷款迁徙率n2为关注类贷款中变为次级、可疑、损失三类贷款的金额M32与关注类贷款M22之比，设定有第三预警值Nn2，当n2不小于第三预警值Nn2时，预警系统报警。

进一步的，步骤S2中，所述不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率n3，次级类贷款迁徙率n3为次级类贷款M23中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额M33与次级类贷款M23之比，设定有第四预警值Nn3，当n3不小于第四预警值Nn3时，预警系统报警。

进一步的，步骤S2中，所述不良贷款迁徙率包括可疑类贷款迁徙率n4，所述可疑类贷款迁徙率n4为可疑类贷款M24中变为损失类贷款的金额M34与可疑类贷款M24之比；设定第五预警值Nn4，当n4不小于第五预警值Nn4时，预警系统报警。

进一步的，步骤S2和步骤S3之间，所述预警系统监控客户正常贷款偏离度以及不良贷款偏离度，所述偏离度是指实际数据与目标数据相差的绝对值所占目标数据的比重。

进一步的，步骤S3中，所述客户集中度预警值包括单一集团客户授信集中度预警值f1、客户贷款集中度预警值f3、贷款投向行业集中度预警值f4，预警系统对应设定有单一集团客户授信集中度的报警值为F1、设定客户贷款集中度的报警值为F3、设定贷款投向行业集中度的报警值为F4，当监控的各预警值达到对应的报警值时，所述预警系统报警。