[发明专利]多产品保证金的风险控制方法及装置

说明书

本发明提供一种多产品保证金的风险控制方法及装置，该方法包括：对当前时间窗口内的数据库日志进行解析，得到客户的多条持仓信息；其中，每条持仓信息至少包括客户购买的产品清单以及各产品的份额和报价值；获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值；根据所述最大份额、所述最大报价值以及所述客户的保证金金额计算所述客户的保证金比例；当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整。本申请提高了保证金比例分析的实时性，可及时通知客户追缴保证金及进行强制平仓，有效降低可能的经济损失的风险；且不会对业务交易系统造成资源压力。

技术领域

本申请涉及金融领域，特别涉及一种多产品保证金的风险控制方法及装置。

背景技术

银行对客销售的金融投资类产品(如账户贵金属)需要客户提前缴纳一笔保证金，并进行各产品的开仓交易，随着各产品价格的变化，产品持仓占用的保证金金额也会变化。当客户的保证金比例低于一定的比值时，银行需要通知客户追缴保证金或为客户强制平仓。

由于各产品价格每秒都有多次更新，每次价格变化都需要业务交易系统为全行所有客户的所有产品的持仓重新进行计划，以便更新每个客户的保证金比例。系统每秒计算量为：M(每秒价格更新数)*N(客户平均持仓个数)*O(客户数)；对于百万级客户数量的系统，假如价格每秒更新10次，客户持有10个产品，理论上每秒需要进行执行近亿次的数据获取及计算。由于一般业务交易系统难以支撑如此规模的计算量，因此仅在几个固定时间点，根据该时间点各产品的价格对全行客户的持仓进行计算。然而，这种计算方式往往会因为计算不及时，在固定时间点外的价格剧烈波动期间，无法及时通知客户追缴保证金以及无法及时进行强制平仓，从而导致客户资金损失。

发明内容

为了解决现有技术中存在的问题，本申请提供一种多产品保证金的风险控制方法，包括：

对当前时间窗口内的数据库日志进行解析，得到客户的多条持仓信息；其中，每条持仓信息至少包括客户购买的产品清单以及各产品的份额和报价值；所述数据库日志为与业务交易系统实时同步的数据；

获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值；

根据所述最大份额、所述最大报价值以及所述客户的保证金金额计算所述客户的保证金比例；

当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整。

在一实施例中，所述获取产品数量最多的产品清单以及所述产品清单中的各产品在所述时间窗口内的最大份额以及最大报价值，包括：

比较所述多条持仓信息中的产品清单包含的产品的数量，选择包含的产品数量最多的产品清单；

分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的份额，得到各产品对应的最大份额；

分别比较选择的产品清单中的各产品在所述多条持仓信息中的报价值，得到各产品对应的最大报价值。

在一实施例中，所述当所述客户的保证金比例低于预设的风险阈值时，对所述客户的保证金比例进行调整，包括：

当所述客户的保证金比例低于所述风险阈值时，分别根据所述多条持仓信息中各产品的份额和报价值以及所述客户的保证金金额计算得到所述各持仓信息对应的保证金比例；

当所述各持仓信息对应的保证金比例中的至少一个低于所述风险阈值时，将所述客户的信息返回至所述业务交易系统，使所述业务交易系统向所述客户发起保证金追缴通知或对所述客户强制平仓。

在一实施例中，所述时间窗口的大小可调。

本申请还提供一种多产品保证金的风险控制装置，包括：