[发明专利]期货交易的风险控制方法、装置及计算机设备

说明书

本发明实施例公开了一种期货交易的风险控制方法，确定需要进行分析的目标期货交易订单，获取对应的期货历史交易数据、账户历史交易数据和期货市场数据；通过网络爬虫获取与所述目标期货产品相关的网络数据并提取关键数据；计算历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子、风险控制系数，并将于此计算与对应的目标风险系数，获取对应的风险因素，然后生成与目标期货交易订单对应的风险控制报告并输出。本发明实施例还提供了一种期货交易的风险控制装置及计算机设备。采用本发明实施例，可有效对期货交易的风险进行控制，降低期货交易的风险。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域和金融技术领域，尤其涉及一种期货交易的风险控制方法、装 置及计算机设备。

背景技术

由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的 市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对 远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变 化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透 明度，提高资源配置效率。

不同的人从不同的角度、基于不同的信息了解和市场了解，对期货信息的理解会各不相同， 从而对远期价格也存在不同的看法，在针对期货市场波动时做的投资决策并进行交易的情况下， 会做出非理性决策或交易存在较大的风险，稍有不慎便可能血本无归。

发明内容

基于此，有必要针对上述问题，提出了一种期货交易的风险控制方法、装置及计算机设备， 可以对期货交易进行风险控制，降低期货交易的交易风险。。

在本发明的第一部分，提供了一种期货交易的风险控制方法，包括：

确定需要进行分析的目标期货交易订单，所述目标期货交易订单包括目标账户、目标期货 产品；

获取与所述目标期货产品对应的期货历史交易数据、目标账户的账户历史交易数据和期货 市场数据；通过网络爬虫获取与所述目标期货产品相关的网络数据，提取所述网络数据中与目 标期货交易订单相关的关键数据；

通过预设的风险因子计算模型，基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子，基于账户 历史交易数据计算账户交易风险因子，基于期货市场数据计算市场交易风险因子；

通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数；

根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数， 计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数，并获取与目标风险系数对应的风险因素；

根据所述目标风险系数和对应的风险因素，基于所述期货历史交易数据、账户历史交易数 据、期货市场数据、关键数据，生成与所述目标期货交易订单对应的风险控制报告并输出。

可选的，所述基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子的步骤，还包括：

按照预设的数据分组规则，将期货历史交易数据分成多个交易维度下的交易子数据，其中， 多个交易维度下的交易子数据存在数据重叠；

针对每个交易维度：

按照预先构建的该交易维度下的风险因子计算模型，计算该交易维度下的风险因子，

根据重叠的数据在该交易维度下的数据占比、数据重叠的交易维度数据、以及交易维度总 数量，按照预设的重叠系数计算公式，计算该交易维度下的重叠系数；

根据每个交易维度下的风险因子和重叠系数，按照如下计算公式计算历史交易风险因子 X₁：

其中，k_i为交易维度的重叠系数，f_i为交易维度的风险因子，i为交易维度。