[发明专利]一种分析资金成本的马氏链环境复合二项风险模型及算法

说明书

本发明公开的属于金融保险技术领域，具体为一种分析资金成本的马氏链环境复合二项风险模型及算法，其包括：设在离散市场某概率空间(Ω,F,P)上，给出三个随机过程以及影响保险公司资产盈余的五个因素；随机环境过程Θ，它是一个离散时间的随机过程，在每个时间点上是一个离散随机变量,取值为不同状态，代表不同的随机环境，是属于市场分类的属性变量，Θ₀为初始环境。该分析资金成本的马氏链环境复合二项风险模型及算法，适合描述随机市场环境下保费少、赔付概率小、赔付额大、赔付一次性的保险品种，应用范围广，模型为保险机构新产品的开发运营以及风险控制提供了有较大价值的理论参考和实际意义的决策支持。

技术领域

本发明涉及金融保险技术领域，具体为一种分析资金成本的马氏链环境复合二项风险模型及算法。

背景技术

保险机构运营常常受随机环境、潜在的资金机会成本或通货膨胀的影响，本文建立新的考虑资金成本的马氏链环境复合二项风险模型，简记为RMCM模型，环境、赔付次数、赔付额、利率、保费为模型五要素。考虑赔付次数、赔付额受马氏链环境的影响，运用有限状态的时间齐次的平稳马氏链的性质，导出累积赔付额的条件概率函数，得出有限时间和无限时间条件破产概率递推方程及平均破产概率递推方程。分析递归算法、分治策略等算法理论，设计一种新的ACPRAM 算法，解决此类复杂度高、多循环、多期的递归精算模型的计算，显著地提高了该精算模型的实际应用价值。RMCM模型适合于保费少、赔付概率小、赔付额大、保险期内赔付为一次性的这类保险品种的风险监控，模型应用范围较大。以航空意外险为例，从统计角度说明模型中精算量的测算方法，具体阐述破产概率的计算算法，得到不同运营情形、不同环境状态的60期的破产概率，并比较分析各精算量对条件破产概率的影响。初始资产越大、单位保费越大、递推时期越多，则计算量耗时越大，需要较高配置的硬件设备。RMCM模型阐明了保险机构在随机环境下设计开发新的此类保险品种的风险，为保险机构科学运营管理提供有实际价值的决策支持依据。

发明内容

本部分的目的在于概述本发明的实施方式的一些方面以及简要介绍一些较佳实施方式。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊，而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。

因此，本发明的目的是提供一种分析资金成本的马氏链环境复合二项风险模型及算法，适合描述随机市场环境下保费少、赔付概率小、赔付额大、赔付一次性的保险品种，应用范围广，模型为保险机构新产品的开发运营以及风险控制提供了有较大价值的理论参考和实际意义的决策支持。

为解决上述技术问题，根据本发明的一个方面，本发明提供了如下技术方案：

一种分析资金成本的马氏链环境复合二项风险模型，其包括：设在离散市场某概率空间(Ω,F,P)上,给出三个随机过程以及影响保险公司资产盈余的五个因素；

(1)随机环境过程Θ，它是一个离散时间的随机过程,在每个时间点上是一个离散随机变量,取值为不同状态,代表不同的随机环境,是属于市场分类的属性变量,Θ₀为初始环境；

(2)赔付计数过程I，I_j表示公司在时段(j-1,j]即时刻j 的赔付次数,时刻j可以理解为时段(j-1,j]的结算时刻,I_j取值于{0,1}，赔付计数过程受市场环境过程的影响,其中,I_j＝0表示在时刻j的索赔次数为0；I_j＝1表示在时刻j有1次索赔,即使出现了多起事故,也视为出现了一次事故；

(3)赔付额过程B，B_j表示公司在时段(j-1,j]即时刻j有上述赔付时的赔付额,B_j理解为取值于正整数,便于数值计算,赔付单位可以是元、百元、千元、万元、拾万元等，在不同的环境状态下，赔付额过程受环境过程的影响,与赔付时刻无关；