[发明专利]一种基于日内波动率预测的资产自动交易方法和装置

说明书

本发明公开了一种基于日内波动率预测的资产自动交易方法和装置，该方法包括：读取标的资产的历史行情数据；根据所述历史行情数据计算用于构建日内波动率预测模型的特征和目标值；根据所述特征和所述目标值，利用最小二乘法构建所述日内波动率预测模型；读取所述标的资产的当前行情数据；根据所述日内波动率预测模型和所述当前行情数据计算所述标的资产的预测波动率；根据所述预测波动率对所述标的资产下发交易信号。本发明通过读取历史行情数据构建日内波动率预测模型，在交易时段内实时预测当前的波动率并得出交易信号，实现了预测、处理和执行的全流程。不仅运算量较小，并且在日内进行实时预测，使用价值相对较高，用户体验好。

技术领域

本发明涉及互联网技术领域，特别涉及一种基于日内波动率预测的资产自动交易方法、装置、可读存储介质及计算设备。

背景技术

在投资数据库的数据分析和预测中，存在预测模型不仅运算量较大，并且预测精度较差，同时，预测的实时性较差，由于预测的时间跨度太大，使用价值相对较低，用户体验不好。

发明内容

为了解决上述技术问题中的至少一个，本公开提供了一种基于日内波动率预测的资产自动交易方法、装置、可读存储介质及计算设备。

第一方面，本发明实施例提供了一种基于日内波动率预测的资产自动交易方法，该方法包括：

读取标的资产的历史行情数据；

根据所述历史行情数据计算用于构建日内波动率预测模型的特征和目标值；

根据所述特征和所述目标值，利用最小二乘法构建所述日内波动率预测模型；

读取所述标的资产的当前行情数据；

根据所述日内波动率预测模型和所述当前行情数据计算所述标的资产的预测波动率；

根据所述预测波动率对所述标的资产下发交易信号。

可选地，根据所述历史行情数据计算用于构建日内波动率预测模型的特征和目标值，包括：

根据所述历史行情数据计算不同给定历史时段的历史波动率；

将不同给定历史时段的所述历史波动率作为用于构建所述日内波动率预测模型的特征；

将当前时间下给定未来时段的实际波动率前移所述给定未来时段等长时段作为目标值，或，将所述给定未来时段的实际波动率相比所述当前时间之前与所述给定未来时段等长时间的波动率的变化前移所述给定未来时段等长时段作为所述目标值。

可选地，根据所述特征和所述目标值，利用最小二乘法构建所述日内波动率预测模型，包括：

利用最小二乘法构建所述特征和所述目标值之间的初始线性关系，获得日内波动率预测初始模型；

根据所述日内波动率预测初始模型获得每个所述特征的显著度；

从获得的所有所述显著度中筛选出超过显著阈值的所述显著度；

将筛选出的所述显著度对应的显著特征和所述目标值利用最小二乘法构建显著线性关系，获得所述日内波动率预测模型。

可选地，所述历史行情数据包括所述标的资产的时间戳以及每个所述时间戳对应的价格。

可选地，该方法还包括：

对所述历史行情数据进行筛选、填充与对齐，获得交易时段内等间距的网格中的整齐数据；

根据所述历史行情数据计算不同给定历史时段的历史波动率，包括：

使用所述网格中整齐的数据计算不同给定历史时段的历史波动率，计算公式为：

其中，是时间戳i下回看n个时间戳的历史波动率，是时间戳i下的收益率。

可选地，该方法还包括：从所述当前行情数据筛选交易时段内的行情数据，将所述行情数据填充到所述等间距的网格中；

根据所述日内波动率预测模型和所述当前行情数据计算所述标的资产的预测波动率，包括：