[发明专利]一种金融风险行为的监控方法

权利要求书

1.一种金融风险行为的监控方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、构建风险价值模型，通过历史数据计算正常的风险价值；

所述风险价值模型VaR的计算公式如下：

VaR＝-(μ_p-z_a*σ_p)

其中：α是置信水平；z_α是置信区间；P是信贷产品；μ_p是信贷产品P收益率的均值；σ是收益率的波动率；σ_p是P收益的标准差；

对所述风险价值模型的构建包括对收益率的调整，所述收益率是通过HW模型进行风险调整，其公式如下：

其中：是调整后的收益率；r_t,i是t时刻真实收益率；σ_t,i是t-1时刻预测t时刻的波动率；σ_T,i是t时刻真实波动率；

μ_p通过修正后的重新进行加权平均计算；

S2、输入业务数据，实时计算对应的风险价值；

S3、对比步骤S1与S2计算出的风险价值，判断实时计算出的VaR的跳跃值是否超过了预设的跳跃阈值，如果是，则说明风险价值模型出现异常，对跳跃阈值进行调整；如果否，结束当期监控，继续下一期监控。

2.如权利要求1所述的金融风险行为的监控方法，其特征在于，在一期监控结束后，返回步骤S2，继续实时计算新输入的业务数据对应的风险价值，循环监控风险。

3.如权利要求1所述的金融风险行为的监控方法，其特征在于，步骤S3中，对跳跃阈值进行调整后，返回步骤S2，继续实时计算新输入的业务数据对应的风险价值，循环监控风险。

4.如权利要求1所述的金融风险行为的监控方法，其特征在于，根据以往异常监控系统获取到一个异常跳跃的最小值，将这个最小值设置为VaR跳跃阈值。

5.如权利要求4所述的金融风险行为的监控方法，其特征在于，若步骤S2计算的VaR值超出了通过历史数据计算正常的风险价值的10％，则说明风险价值模型出现异常，需要进行调整。

6.如权利要求1所述的金融风险行为的监控方法，其特征在于，对风险价值模型进行构建包括对收益率的波动率进行调整。

7.如权利要求6所述的金融风险行为的监控方法，其特征在于，利用历史数据计算出营销场景对波动率的影响，进而对当日波动率进行调整，通过GARCH模型对波动率σ调整：

其中：t＝1、2……；下标p表示ARCH项的最大滞后阶数；下标q表示GARCH项的最大滞后阶数；ω、α、β为正数，是通过回归计算出的系数值；等式左边σ为t时刻最终的波动率；μ_t-p是t-p时刻收益率的均值；σ_t-q是t-q时刻收益率的波动率。