[发明专利]一种基于网关交易的反欺诈算法模型系统架构设计方法

说明书

本发明公开了一种基于网关交易的反欺诈算法模型系统架构设计方法，采取采用的指标运用方法，客户风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，定性分析包括有客户风险等级模型定性指标，定量分析包括有客户风险等级模型定量指标，计算客户风险评估分值，并根据映射规则得出客户的初步风险评估等级后，再经由人工分析确定客户的风险等级。

技术领域

本发明涉及一种基于网关交易的反欺诈算法模型系统架构设计方法。

背景技术

第三方支付在支付体系中日益重要,新技术和新商业模式带来的潜在风险对其监管提出了更高要求。根据我国第三方支付监管现状结合中华人民共和国反洗钱法尤为“粤港澳大湾区”等三地司法、人文、风俗差异化制度做出修整性技术解决方案的总结表述，随着支付机构跨境电子商务外汇支付业务的试点, 该领域的有效监管成为近年来监管领域讨论的热点问题。第三方支付服务机构的非金融机构属性决定了它在简单适用现有金融监管体制时表现出不协调性, 并造成其在外汇管理体制中的法律地位不明确。香港金管局计划由第三方专业人士对牌照申请人进行独立评估,并将于今年第三季度开始分批发出储值支付牌照、数字虚拟银行牌照等一系列的数字零售电商基础环境条件。本文设计与实现一套基于第三方支付的风控系统,系统以面向服务的体系架构为基础,利用分布式服务框架Thirft开发,并将系统模块化，首先,从支付风险交易中提炼有力的风险指标,分析总结出风险控制的主要工作内容和对应结果,从而以风控操作的业务流程为基础对风控系统进行功能需求分析。然后设计大数据落地模块来保证支付交易数据以平铺和嵌套两种格式落地,并增加实时特征计算为线上服务提供分钟级别粒度的特征集。进而通过配置计算窗口特征,以开源框架 Drools为基础构建规则引擎进行规则与特征匹配计算。还将提供对外服务和对内业务调用接口来满足业务需求,利用消息队列Kafka进行异步操作。设计风控运营Web平台来协同辅助风控线上服务。最后,在整个风控系统设计的基础上对其进行实现和测试,并给予说明和总结。基于第三方支付的风控系统,能够对支付风险交易进行实时拦截控制,并做到快速响应和可动态/配置拦截规则,不仅能有效的降低第三方支付公司的资损率,还能满足互联网支付牌照合规过检中风险监控的要求。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是一种能够解决上述问题的基于网关交易的反欺诈算法模型系统架构设计方法。

本发明是通过以下技术方案来实现的：一种基于网关交易的反欺诈算法模型系统架构设计方法，采取采用的指标运用方法，客户风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级，定性分析包括有客户风险等级模型定性指标，定量分析包括有客户风险等级模型定量指标，计算客户风险评估分值，并根据映射规则得出客户的初步风险评估等级后，再经由人工分析确定客户的风险等级。

作为优选的技术方案，客户风险等级模型定性指标指的是客户情形达到一定的规则条件，则直接定级为高风险。

作为优选的技术方案，客户风险等级模型定量指标是指模型根据客户特性、地域、业务、行业四个风险因素以及多个风险子项设定参数指标，根据每个参数指标对客户风险程度影响的大小赋予一定的权重，各项权重均大于0，总和等于100；计算客户风险评估分值时首先由系统根据后台设定的参数指标进行跑批运算，计算公式为其中a代表风险子项评分，p代表权重，m代表所选取的风险分级数，n代表风险子项数量，客户风险等级总分最高100分，根据客户数量、业务特点这些情况在客户风险评估分值与风险等级之间建立一定的映射规则，确定客户的风险评估等级。

作为优选的技术方案，风险等级分别为低风险、较低风险、中风险、较高风险、高风险，风险等级的评判标准如下，

S1、符合下列条件之一的客户，可评定为低风险或较低风险：

a.客户不存在身份、地域、业务、行业其中一方面风险因素；

b.在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构；