[发明专利]基于信贷风险的中小微企业信贷决策方法

说明书

本发明为银行公开了基于信贷风险的中小微企业信贷决策方法，包括下列步骤：首先根据采集的数据计算毛利率、资金回笼率和收入的增长率三个影响企业实力的因素，通过层次分析法分析权重，实现量化评分；同时定义供应商集成度SCIS和销售商集成度SCIC，通过spearman秩相关系数分析二者间相关性，对供求关系稳定性进行量化评分；此外对企业信誉根据信贷记录评估出的信誉等级及其评分标准后，通过topsis算法对企业实力及信誉等级进行量化分析，得到新的评分；最后通过熵权法分析企业实力、信誉等级和供求关系稳定性三者的权重比，计算出三者结合后的综合得分确定贷款金额倾向。本发明具有决策效率高，可靠性好，能最大化银行收益，灵敏应对突发情况的优点。

技术领域

本发明属于信用风险管理领域，涉及基于信贷风险的中小微企业信贷决策方法。

背景技术

中小微企业由于规模较小，缺少抵押资产，需要银行提供相对的信贷服务，来维持企业的正常运转。规划银行对中微小企业的信贷决策模型，能够用固定的信贷总额获得最大的收益，具有极强的现实意义。现有技术中对企业进行评估时，通常重点关注信贷记录并由此进行信誉评级，依据信誉等级进行信贷决策，虽然会考虑企业实力，并通过经验设定若干评价内容及相应权重，这些评价内容大部分通过企业信息获得，这里企业信息指财务信息，主要包括进项发票金额、销项发票金额、销项金额总和、销项正数金额总和、每一年的销项发票金额、每一年的进项发票价税合计等数据。但这些评价内容、权重以及用于获取计算相应内容的企业信息主要依据长期工作经验来设定，因此主观性较强，更重要地是不能及时根据近些年的市场环境变化进行修正或重新设定，决策效率低，容易失误。同时小微企业很多为新设企业，不少是第一次进行贷款，之前没有信贷记录，这种情况现有技术无法进行信誉评级，要么只能拒绝贷款，要么就仅仅依据经验对企业实力进行主观评价，信贷决策的可靠性更差，更容易发生决策错误。最后现有技术进行决策时较少考虑供求关系稳定性和行业受到重大突发事件的影响，因此容易受上下游行业运行情况影响，或在近期发生重大突发事件导致决策结果不适用当前情况，也无法保证银行收益。

发明内容

本发明的目的在于提供基于信贷风险的中小微企业信贷决策方法，以解决现有技术中对小微企业进行信贷决策具有不能及时随市场环境变化进行修正或重新设定，决策效率低，可靠性差，容易失误的技术问题。

基于信贷风险的中小微企业信贷决策方法，其特征在于：包括下列步骤：

1)对企业实力进行量化评分：根据采集的数据计算出企业一段时间内每年的主营经营业务的毛利率、资金回笼率和收入的增长率三个影响企业实力的因素，通过两两相比的层次分析法对上述因素的权重进行分析计算，最后将权重和对影响企业实力的因素评价打分结合实现对企业实力的量化评分；

2)对企业的供求关系稳定性进行量化评分：以供应商采购额排名前5的采购金额占总采购额的比重来表示每年的供应商集成度SCIS，以销售商销售额排名前5名的销售额之和在总销售额的占比来表示每年的销售商集成度SCIC，通过比较各企业SCIS、SCIC的均值和标准差反映上游企业影响力与下游企业影响力，通过spearman秩相关系数分析SCIS、SCIC确定二者间相关性，求得相应权重，再结合上述计算结果实现对企业的供求关系稳定性进行量化评分；

3)对企业信誉进行量化评分：根据信贷记录评估出的信誉等级，对信誉等级设定评分标准后，通过topsis算法对企业实力及信誉等级进行量化分析，得到新的企业实力和信誉等级的评分；

4)通过熵权法分析企业实力、信誉等级和供求关系稳定性三者的权重比，然后由此计算出三者结合后的综合得分根据综合得分确定给各个企业的贷款金额倾向。