[发明专利]一种资本节约考核方法及系统

说明书

本发明公开了一种资金节约考核方法及系统，涉及金融技术领域。该方法的一具体实施方式包括：通过风险加权资产RWA服务端从客户端接收用于配置对所述RWA服务端中的多个风险计量模型进行计算所需的参数；通过所述RWA服务端接收来自第一数据库的监管资本数据和来自第二数据库的外部数据；通过所述RWA服务端，基于参数、监管资本数据和外部数据来计算多个分行机构中的每个分行机构的资本占用率；将所述资本占用率传送到内部资金转移定价FTP服务端；以及通过所述FTP服务端，根据所述资本占用率，自动调整FTP利息收入。该实施方式提高了量化节约监管资本的准确性，降低了分行监管资本占用过多的风险。

技术领域

本发明涉及金融技术领域，尤其涉及一种资本节约考核方法及系统。

背景技术

随着风险加权资产(Risk-Wighted Assets，即RWA)系统整合了银行各类风险计量模型结果、客户、债项和押品等信息，实现了银行各类资产业务的风险暴露层次、债务人、债项、风险缓释、风险参数、计量方法和计量规则计算。使用权重法、初级内部评级法和高级内部评级法等法规计算信用风险加权资产。

最低监管资本是银行作为上市公司必须满足的最低监管要求，用于抵御银行的非预期损失，具体体现在资本充足率底线指标上，银行为了追求收益最大化，在用足资本的前提下，导致风险加权资产(RWA)会越大，出现违约风险的概率更大，因此银行在资本、资产、风险、收益、考核上存在动态的平衡关系。

银行的监管资本分布在各个分行，总行对分行监管资本的数额没有强制有效的监督管理手段，这样会导致一些分行监管资本占用过多，进而形成了监管资本不足的风险。

发明内容

有鉴于此，为了有效地降低上述风险，本发明引入一种考核机制来量化节约监管资本的数额。它计算出每个分行机构的资本占用率，并作用在内部资金转移定价(FundsTransfer Pricing，即FTP)利息收入上，让资本占用率较低的分行，承受一定比例的FTP利息收入扣减。

为实现上述目的，根据本发明实施例的一个方面，提供了一种资本节约考核方法和系统。

本发明实施例的一种资本节约考核方法包括：

通过风险加权资产RWA服务端从客户端接收用于配置对所述RWA服务端中的多个风险计量模型进行计算所需的参数；

通过所述RWA服务端接收来自第一数据库的监管资本数据和来自第二数据库的外部数据；

通过所述RWA服务端，基于所述参数、所述监管资本数据和所述外部数据来计算多个分行机构中的每个分行机构的资本占用率a_i；

将所述资本占用率a_i从所述RWA服务端传送到内部资金转移定价FTP服务端；并且

通过所述FTP服务端，根据所述资本占用率a_i，自动调整FTP利息收入。

可选地，所述客户端为移动计算设备的第三方应用。

可选地，所述RWA服务端通过网络连接到所述客户端，其中，所述网络为有线网络或者无线网络。

可选地，所述第一数据库专用于所述RWA服务端。

可选地，所述监管资本数据包括RWA、操作风险加权资产和市场风险加权资产。

可选地，所述第二数据库用于所述RWA服务端和所述FTP服务端二者。

可选地，所述外部数据包括来自所述多个分行机构的存款数据、取款数据和转账数据。

可选地，通过所述RWA服务端，基于所述参数、监管资本数据和外部数据来计算多个分行机构中的每个分行机构的资本占用率a_i还包括：