[发明专利]基于图特征的企业间隐性关联关系挖掘方法、设备及介质

说明书

本发明涉及一种基于图特征的企业间隐性关联关系挖掘方法、设备及介质，其中方法包括：1：针对数据库中现存数据进行超级节点识别及剔除操作后生成关联关系图；2：进一步提取生成股权树，针对所有股权树通过进一步处理得到股权树对以及股权树对根节点的对应数据信息；步骤3：构建分别采用股权树对和股权树根节点两个维度的特征变量体系；步骤4：针对特征变量体系中的所有股权树指标进行指标聚合及模型宽表整合操作后得到用于模型训练的最终数据；步骤5：利用最终数据对LightGBM算法模型训练，并利用训练完毕的LightGBM算法模型对实际数据进行企业间隐性关联关系挖掘。本发明有效提高对企业客户间关系的洞察能力，为风险相关决策提供有力参考。

技术领域

本发明涉及金融科技技术领域，尤其是涉及一种基于图特征的企业间隐性关联关系挖掘方法、设备及介质。

背景技术

当前，我国经济处于转型发展、深度调整和周期换挡期，各种经济发展中的矛盾日益凸显。在这种情况下，集团企业抱团取暖具有一定优势，但也存在一损俱损的问题。相较于单一企业，企业集团的各种关系更加错综复杂，在跨地区、跨行业、多元化经营模式下，内部组织结构交错，通过关联企业间的互相担保、多头申请贷款，银企、银银之间信息严重不对称。银行为达到规模效应，对企业集团，尤其是上市的企业集团争相授信,导致企业集团从银行获得的授信额度远大于其可能承担的最大负债水平。集团下属的单家企业发生信用风险极易引发“多米诺骨牌效应”，形成连锁反应，甚至导致系统性风险。从表面上看，单一银行对独立子公司的授信是合理的，但多家银行对整个集团形成的授信集合未必合理。近年来，因集团企业破产，银行遭受巨大损失的案例屡见不鲜。

《公司法》第二百一十六条：关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

由此可见，公司法意义上的关联关系，强调的是“控制”，强调的是“公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系”，强调的是同一控制人对不同企业的控制。

但不论是监管的集团关联授信还是《公司法》，都对关联方并未作出非常具体的明确界定。在相关的政府规范性文件中，监管指出隐性关系是企业之间一种表面上不显露关联关系而实际上隐含有投资关系或在经营决策、资金调度、生产经营存在控制或影响关系的关联方式。

根据上述监管给定的隐性关联关系定义，本发明综合考虑机器学习模型适用场景，将用于建模的隐性关联关系定义为“隐性控制关系”，该关系具有以下特征：

1、银行无法通过企业公开股权数据获取到的控制关系；

2、通过与第三方签订协议，从而达到对某企业的单独或共同控制关系。

隐性控制关系技术领域内的现有技术方案之一是由银行各经营单位根据集团总部对其成员单位的控制力、集团的经营和财务特点、合并报表取得情况以及与银行合作紧密程度的差异等对企业集团授信管理，将企业集团分为“总对总”、“自上而下”和“自下而上”等不同类型来核定授信方案，再通过定量测算，最终确定是否将新增企业纳入授信集团树。

上述方案中主要依赖于银行工作人员对企业的授信审查报告，包括从公开的工商信息、供应链上下游关系、当地贸易背景及企业经营财报等多个维度，用人工经验分析企业是否与行内已授信客户存在潜在关联关系。一方面需要消耗巨大的人力成本；另一方面单家银行难以获得企业集团在多个地区、多家银行、多个子公司之间的真实经营状况，容易导致对关键关联关系的遗漏错判，从而产生应纳未纳或应建未建等漏出问题。

隐性控制关系技术领域内的现有技术方案之二是利用近年来较为广泛使用的商业软件如天眼查、企查查等工具，对企业进行股权穿透，通过商业图数据库及公开工商数据，向上穿透股东公司，向下穿透子公司，实现可视化展示披露至自然人、法人层级的企业全部合伙人情况。