[发明专利]金融交易策略验证系统及方法

说明书

本发明公开一种金融交易策略验证系统及方法。投资信号生成模块依据待验证的金融交易策略相关数据以生成投资信号。投资信号执行模块测试投资信号，以生成测试结果。投资绩效计算模块依据测试结果，计算投资信号的绩效。投资认证模块评估投资信号属于哪一投资类别，判断投资信号的绩效是否符合所属的投资类别的多个指标以生成认证结果。投资验证书发行模块在判断认证结果指出投资信号合格时，授予投资信号及认证结果相应的验证合格证书。

技术领域

本发明涉及金融交易，特别是涉及一种金融交易策略验证系统及方法。

背景技术

证券或金融投资业的范围很大，且从事证券投资的人口比例也相当高，但是受过专业知识培训的投资者却不多。而受过专业知识培训者，或所谓的信息中介(包括投信、投顾或证券名嘴)是否具有足够的专业能力，并基于专业良知而站在投资者的角度，以谋取投资者的最大获利或报酬为出发点，而将务实的企业经营或市场信息传达给投资大众，则不得而知。特别是，目前并无法及时检验不肖信息中介所提供的信息的正确性，以及利用科学的方法来鉴定其推荐的股票的获利精确度，因此大量投资者成为资本市场中最大的输家。

发明内容

本发明所要解决的技术问题在于，针对现有技术的不足提供一种金融交易策略验证系统，包含投资信号生成模块、投资信号传输模块、投资信号执行模块、投资绩效计算模块、投资认证模块以及投资验证书发行模块。投资信号生成模块配置以依据待验证的受验者，以生成投资信号，其中受验者包含金融交易策略、生成金融交易策略的投资人或机器人、金融交易策略投资的商品资信、投资区间或其任意组合。投资信号传输模块连接投资信号生成模块。投资信号传输模块配置以将投资信号从投资信号生成模块传输至投资信号执行模块。投资信号执行模块连接投资信号传输模块。投资信号执行模块配置以测试投资信号，以生成测试结果。投资绩效计算模块连接投资信号执行模块。投资绩效计算模块配置以依据测试结果，计算投资信号的绩效。投资认证模块连接投资绩效计算模块。投资认证模块配置以基于投资信号的绩效，以评估投资信号属于多个投资类别中的哪一个投资类别，并判断投资信号是否符合所属的投资类别的多个指标以生成认证结果。投资验证书发行模块连接投资认证模块。投资验证书发行模块配置以在认证结果指出投资信号合格时，授予投资信号及认证结果相应的验证合格证书。

在一实施方案中，投资信号执行模块基于历史金融数据以执行回测，或基于实时金融数据以执行仿真虚拟交易测试或在真实金融交易市场下单测试，以测试受验者进行金融交易时可获得的收益。

在一实施方案中，投资绩效计算模块计算出主动投资绩效或被动投资绩效、投资区间排名、报酬率、投资波动、避险(Hedge)评估。

在一实施方案中，投资认证模块评估的多个指标包含盈亏、相关性、波动率或其任意组合。

在一实施方案中，投资信号传输模块传输投资信号至投资信号生成模块采用的媒介包含记录文件、网络、下单机、应用程序编程接口或其任意组合。

另外，本发明提供一种金融交易策略验证系统，包含以下步骤：依据待验证的受验者，以生成投资信号，其中受验者包含金融交易策略、生成金融交易策略的投资人或装置、金融交易策略投资的商品资信、投资区间或其任意组合；测试投资信号以生成测试结果；依据测试结果，计算投资信号的绩效；评估投资信号属于多个投资类别中的哪一个投资类别；以及判断投资信号的绩效是否符合所属的投资类别的多个指标，若否，生成指示不合格的认证结果，若是，授予投资信号相应验证合格证书。

在一实施方案中，所述金融交易策略验证方法还包含以下步骤：基于历史金融数据以执行回测，或基于实时金融数据以执行仿真虚拟交易测试或在真实金融交易市场下单测试，以测试受验者进行金融交易时可获得的收益。

在一实施方案中，所述金融交易策略验证方法还包含以下步骤：计算出主动投资绩效或被动投资绩效、投资区间排名、报酬率、投资波动、避险(Hedge)评估。