[发明专利]确定业务的风险权重系数的方法及装置

说明书

本发明公开了一种确定业务的风险权重系数的方法及装置，该方法包括：获取目标业务的基础数据以及预设的多个指标；根据每个所述指标各自对应的数据加工方案以及所述基础数据，得到每个所述指标各自对应的指标值；获取预设的逻辑分支决策树，其中，所述逻辑分支决策树包括多个节点，每个节点分别对应所述多个指标中的一个指标，每个节点的跳转条件为根据该节点对应的指标的指标值设置的，所述逻辑分支决策树的叶节点用于跳转至风险权重系数；根据每个所述指标的指标值以及所述逻辑分支决策树确定所述目标业务的风险权重系数。本发明实现了准确、快速的确定一笔业务的风险权重系数的有益效果。

技术领域

本发明涉及风险加权资产计算领域，具体而言，涉及一种确定业务的风险权重系数的方法及装置。

背景技术

风险加权资产(Risk-Weighted Assets，RWA)是对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险权重系数，以这种风险权重系数为权重求得的资产。当前在风险加权资产计算领域，标准法的计算核心在于根据监管给定要求确定每笔业务对应的风险权重系数，而巴塞尔委员会发布的巴III新规中，更是对各类不同领域风险暴露的风险判定规则进行了更审慎的细分，例如银行类风险暴露除了国家评级和原始期限外，更是首次将银行机构等级和核心一级资本充足率等纳入风险权重的考量要素；本次新增的房地产风险暴露，根据房地产行业的特性，首次采用房产类型和LTV比率作为判断风险权重的重要要素；新标法的风险判断逐步从统一的风险划分标准向多元化个性化评估转变，加大了程序逻辑处理的复杂度。因此，如何在越来越复杂的判断逻辑下实现准确、快速的确定一笔业务的风险权重系数，以确定业务的风险加权资产是本领域亟需解决的问题。

发明内容

本发明为了解决上述背景技术中的技术问题，提出了一种确定业务的风险权重系数的方法及装置。

为了实现上述目的，根据本发明的一个方面，提供了一种确定业务的风险权重系数的方法，该方法包括：

获取目标业务的基础数据以及预设的多个指标；

根据每个所述指标各自对应的数据加工方案以及所述基础数据，得到每个所述指标各自对应的指标值；

获取预设的逻辑分支决策树，其中，所述逻辑分支决策树包括多个节点，每个节点分别对应所述多个指标中的一个指标，每个节点的跳转条件为根据该节点对应的指标的指标值设置的，所述逻辑分支决策树的叶节点用于跳转至风险权重系数；

根据每个所述指标的指标值以及所述逻辑分支决策树确定所述目标业务的风险权重系数。

可选的，该确定业务的风险权重系数的方法，还包括：

根据所述多个指标以及预设的风险权重逻辑判定条件生成所述逻辑分支决策树。

可选的，所述根据所述多个指标以及预设的风险权重逻辑判定条件生成所述逻辑分支决策树，包括：

根据风险权重逻辑判定条件从所述多个指标中选取根节点、内部节点以及叶节点对应的指标，并设定相邻节点的跳转条件以及叶节点跳转至风险权重系数的跳转条件。

可选的，所述指标包括：基础指标以及衍生指标；所述基础指标的数据加工方案包括提取所述基础数据中预设位置的数据；所述衍生指标的数据加工方案包括对预设基础指标的指标值进行处理。

为了实现上述目的，根据本发明的另一方面，提供了一种确定业务的风险权重系数的装置，该装置包括：

数据获取单元，用于获取目标业务的基础数据以及预设的多个指标；

指标值确定单元，用于根据每个所述指标各自对应的数据加工方案以及所述基础数据，得到每个所述指标各自对应的指标值；