[发明专利]用于对冲基荷价格上限的电力期货生成方法及装置

说明书

本发明公开了一种用于对冲基荷价格上限的电力期货生成方法及装置，其中，方法包括：确定签订的合同，并计算合同单位；确定参考价格，以根据所述合同单位和所述参考价格确定合约约定价格和现金结算价格；根据所述合约约定价格和现金结算价格的差值乘以电量得到结算结果，生成基荷价格上限月度期货，以锁定对目标月基荷时段电力节点电价的平均价格超过预设价位部分。根据本申请的方法，可以精准对冲超出预期的一部分高价，满足用户的使用需求，有效保证用户体验。

技术领域

本发明涉电力市场技术领域，特别涉及一种用于对冲基荷价格上限的电力期货生成方法及装置。

背景技术

目前，以期货为首的电力金融衍生品能够对冲电力现货市场的价格风险，使得市场成员能够有效管理在现货市场上的风险，有利于电力系统的长期稳定运行。

具体地，电力期货产品中对冲的一般都是一个特定时间段里基荷或峰荷的平均价格，根据时间维度的不同分为月度、季度或年度的基荷平均价格期货。其中，基荷指的是满足一天24小时那部分负荷的发电量，因此基荷平均价格期货对冲的是24小时全时段的平均价格；峰荷指的是满足一天中高峰负荷的发电量，因此峰荷平均价格期货对冲的是一天中的特定峰荷时段，一般为早上8：00到晚上10：00一共14个时段的电力现货市场平均价格。

然而，上述的平均价格期货对冲的是各个时段价格的算数平均数，因此无法精准对冲超出预期的一部分高价，亟待改进。

发明内容

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

为此，本发明的一个目的在于提出一种用于对冲基荷价格上限的电力期货生成方法，该方法可以精准对冲超出预期的一部分高价。

本发明的另一个目的在于提出一种用于对冲基荷价格上限的电力期货生成装置。

为达到上述目的，本发明一方面实施例提出了一种用于对冲基荷价格上限的电力期货生成方法，包括以下步骤：确定签订的合同，并计算合同单位；确定参考价格，以根据所述合同单位和所述参考价格确定合约约定价格和现金结算价格；根据所述合约约定价格和现金结算价格的差值乘以电量得到结算结果，生成基荷价格上限月度期货，以锁定对目标月基荷时段电力节点电价的平均价格超过预设价位部分。

本发明实施例的用于对冲基荷价格上限的电力期货生成方法，可以生成对目标月基荷时段电力节点电价的平均价格超过一定价位的部分提前进行锁定的的基荷价格上限月度期货，实现精准对冲超出预期的一部分高价的目的，有效解决平均价格期货锚定价格时段范围过广的问题，满足用户的使用需求，有效保证用户体验。

另外，根据本发明上述实施例的用于对冲基荷价格上限的电力期货生成方法还可以具有以下附加的技术特征：

可选地，在本发明的一个实施例中，基荷时段可以为周一到周日早上0：00到晚上24：00的24个时段。

进一步地，在本发明的一个实施例中，所述确定签订的合同，包括：确定基荷价格上限月度期货标；并在交易日当天开展连续竞价交易；确定最小波动单位，且在交易终止日停止。

可选地，在本发明的一个实施例中，所述合同单位的计算公式为：合同单位＝1MW*24个基荷时段*合同月天数。

可选地，在本发明的一个实施例中，所述参考价格的计算公式为：

其中，RP为所述参考价格，PC为月度内大于X元的以预设分钟为单位的现货价格之和，QD为所述月度内大于X元的以预设分钟为单位的现货价格总个数，QA为所述月度内以预设分钟为单位的现货价格总个数，X为价格上限。