[发明专利]一种基于分布式的流式金融交易风控系统及方法

说明书

本发明公开了一种基于分布式的流式金融交易风控系统及方法，能够充分发挥分布式的高吞吐特性和流式计算的低延时特性，解决当前场内金融衍生品市场交易量和交易延时带来的风控压力问题。其技术方案为：系统包括：数据订阅转换层模块，外部数据的订阅、转化以及作为消息中心层模块的数据生产者；消息中心层模块，数据的缓存和模块间的跨语言转化；分布式流式计算层模块，进行风控计算并将风控计算结果发回消息中心层模块进行缓存；风控展示层模块，实时监听消息中心层模块缓存的风控计算结果并展示。

技术领域

本发明涉及一种金融交易软件，具体涉及基于流式的应用于分布式场内金融衍生品的风控系统及方法。

背景技术

金融衍生品是在货币、债券、股票等传统金融工具的基础上衍化和派生出来的，以杠杠和信用交易为主要的金融工具。我国金融衍生品交易市场主要分为场内市场和场外市场。场内市场主要交易标准化的期货合约和期权合约，以中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所为主；场外市场交易的是非标准化的合约，包括远期、互换、场外期权等，以银行间市场和证券公司为主。

当前场内金融衍生品市场主要依托于中国金融期货交易所，简称中金所，市场的交易和结算职责均由中金所承担。整个场内衍生市场呈现出以下几个特征，其一、产品不断丰富，沪深300股指期货、十年期国债期货等产品相继上市。其二、市场不断开放，各类参与者逐步入市。其三、程序化和高频交易者占比扩大。整体的表现就是，整个市场的委托成交量稳步提升、交易延时逐步降低、实时交易风险更加难以监测，导致市场的风控压力在攀升。

发明内容

以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。

本发明的目的在于解决上述问题，提供了一种基于分布式的流式金融交易风控系统及方法，能够充分发挥分布式的高吞吐特性和流式计算的低延时特性，解决当前场内金融衍生品市场交易量和交易延时带来的风控压力问题。

本发明的技术方案为：本发明揭示了一种基于分布式的流式金融交易风控系统，系统包括数据订阅转换层模块、消息中心层模块、分布式流式计算层模块、风控展示层模块，其中：

数据订阅转换层模块，用于外部数据的订阅、转化以及作为消息中心层模块的数据生产者；

消息中心层模块，用于数据的缓存和模块间的跨语言转化，数据的缓存包括数据订阅转换层模块和分布式流式计算层模块之间的数据缓存、分布式流式计算层模块和风控展示层模块之间的数据缓存，模块间的跨语言转化是通过消息中心层模块消除上下游编程语言的依赖；

分布式流式计算层模块，用于进行风控计算并将风控计算结果发回消息中心层模块进行缓存；

风控展示层模块，用于实时监听消息中心层模块缓存的风控计算结果并展示。

根据本发明的基于分布式的流式金融交易风控系统的一实施例，数据订阅转换层模块、消息中心层模块、分布式流式计算层模块、风控展示层模块之间的数据交互采用同一个数据格式协议，数据格式协议包块但不限于：Json、Parquet。

根据本发明的基于分布式的流式金融交易风控系统的一实施例，数据订阅转换层模块对金融交易系统的数据进行接收并对接收到的数据进行包括数据过滤、对齐、转换在内的数据预加工处理。

根据本发明的基于分布式的流式金融交易风控系统的一实施例，消息中心层模块采用分布式消息中心来实现，通过分布式消息中心与分布式流式计算层模块的配合实现数据消费的高并发，其中分布式消息中心的架构由多个消息节点构成，每个消息节点承接具体的数据缓存和消息节点间的数据备份。