[发明专利]一种用于中长期购售电的策略确定方法及装置

权利要求书

1.一种用于中长期购售电的策略确定方法，其特征在于，包括：

根据标的时段的初始持仓量、初始持仓价格、定比例合约的数量、定比例合约的分时电量、定比例合约的均单价、定量合约的数量、定量合约的分时电量和定量合约的均单价，获取交易后的持仓量和交易后的持仓总价；

预设目标仓位范围，根据所述初始持仓量、实际负荷量、实际负荷量预测期望值、敞口、所述目标仓位范围和所述交易后的持仓量，获取负荷总期望；

根据实际负荷正向最大波动值、所述初始持仓量、现货价格正向最大波动值、所述实际负荷量预测期望值、现货价格预测期望值和所述交易后的持仓量，获取总风险电费；

根据所述敞口、所述现货价格预测期望值、所述初始持仓量、所述初始持仓价格、所述交易后的持仓量和所述交易后的持仓总价，获取期望电费；

根据所述总风险电费和所述期望电费，确定购售策略。

2.如权利要求1所述的用于中长期购售电的策略确定方法，其特征在于，所述获取交易后的持仓量和交易后的持仓总价步骤中，所述交易后的持仓量获取方式为：

其中，表征所述初始持仓量，r_i^j×Q^j表征定比例合约的分时电量，表征定量合约的分时电量，m表征定比例合约的数量，n表征定量合约的数量，i表征分时序号，j表征定比例合约序号，k表征定量合约序号，r表征分时电量占总比，Q表征合约总电量；

所述交易后的持仓总价获取方式为：

其中，P_i^持仓表征所述初始持仓价格，P^j表征定比例合约的均单价，P^k表征定量合约的均单价。

3.如权利要求2所述的用于中长期购售电的策略确定方法，其特征在于，所述交易后的持仓量至少符合月度净交易约束和月度保函约束剩余、所述交易后的持仓量的绝对值总和至少符合月度累计交易约束，其中，所述符合月度净交易约束的获取方式为：

其中，Q^月净表征所述月度净交易约束；

所述符合月度保函约束剩余的获取方式为：

其中，Q^保函表征所述月度保函约束剩余；

所述符合月度累计交易约束的获取方式为：

其中，Q^月累计表征所述月度累计交易约束。

4.如权利要求2所述的用于中长期购售电的策略确定方法，其特征在于，所述获取负荷总期望，包括：

根据仓位余量，预设目标仓位范围，所述目标仓位范围为：

其中，r^下限或r^上限表征根据经营情况预设比例，表征所述负荷总期望模型，表征所述实际负荷量，表征所述实际负荷量预测期望值；

根据所述实际负荷量、所述实际负荷量预测期望值、所述目标仓位范围、所述初始持仓量和敞口，获取负荷总期望模型，所述负荷总期望模型获取方式为：

其中，表征所述敞口；

根据所述交易后的持仓量、所述目标仓位范围和所述负荷总期望模型，获取负荷总期望，所述交易后的持仓量至少符合所述目标仓位范围，所述负荷总期望获取方式为：

5.如权利要求4所述的用于中长期购售电的策略确定方法，其特征在于，所述目标仓位范围满足如下约束条件：