[发明专利]基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法、系统和存储介质

权利要求书

1.一种基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1，获取多个大宗商品期货主力合约每天收盘价格数据；

S2，计算各个大宗商品期货每天收盘价格的pearson相关系数，并从中筛选出pearson相关系数高于设定阈值的品种对；

S3，对筛选出的高度相关的品种对的日收盘价格序列的n（n=0,1,2,3,……）阶差分序列分别进行平稳性检验，当品种对的日收盘价格同阶差分序列通过平稳性检验，则该步骤结束；

S4，对满足高相关性和n阶差分序列通过平稳性检验的品种对（A和B）的日收盘价格序列构建线性中位数回归模型，获取模型的回归系数ceof和模型的残差；

S5，对线性中位数回归模型的残差进行平稳性检验，若残差通过平稳性检验，则该品种对可以进行配对交易；

S6,将线性中位数回归模型的回归系数coef作为品种对的套利对冲系数；

S7,根据品种对的日收盘价格序列和回归系数coef计算价差d=A-coef*B；

S8,根据价差d的分布制定套利交易策略。

2.如权利要求1所述的基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法，其特征在于，

步骤S2中，设定阈值取0.8。

3.如权利要求1所述的基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法，其特征在于，

步骤S3中，n≤10。

4.如权利要求1所述的基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法，其特征在于，

步骤S8中，计算价差d的低分位数、中位数和高分位数；当价差d小于等于低分位数位置时，做多A，做空B；当价差d大于等于高分位数位置时，做空A，做多B；当价差d等于中位数时，同时平仓A和B。

5.如权利要求4所述的基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法，其特征在于，

低分位数位置为1%～10%之间的分位数位置；

高分位数位置为90%～99%之间的分位数位置。

6.一种基于线性中位数回归的大宗商品期货套利系统，其特征在于，包括：处理器和存储器；

所述存储器存储有计算机程序；

所述处理器用于执行所述计算机程序以实现如权利要求1～5中任一项所述方法的步骤。

7.一种存储介质，其特征在于，

所述存储介质中存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时用以实现如权利要求1～5中任一项所述方法的步骤。