[发明专利]期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质

权利要求书

1.一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法，其特征在于，包括：

数据处理步骤：从金融数据网站，获取50ETF期权合约列表数据，每份50ETF期权合约的分钟级行情数据，以及上证50指数的分钟级行情数据，并进行数据处理，获得处理后的期权数据；

策略运行步骤：根据获得的后的期权数据，通过运行策略判断是否开仓：若是，则进入组合跟踪步骤；否则，则当前交易日没有交易，进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；

组合跟踪步骤：实时跟踪期权组合的Delta值，在符合预设条件时平仓。

2.根据权利要求1所述的期权空头策略的平仓阈值的计算方法，其特征在于，所述数据处理包括：数据清洗、数据规整及数据聚合；

数据清洗指：处理缺失值，转换时间戳的格式；所述处理缺失值包括：补全缺失值、过滤缺失值；

数据规整：将数据进行分层索引，联合多个数据集；

数据聚合：将数据按分钟分组，通过函数进行聚合。

3.根据权利要求1所述的期权空头策略的平仓阈值的计算方法，其特征在于，所述策略运行步骤：

所述通过运行策略判断是否开仓包括：

每个交易日开始，判断是否有持仓：

若没有持仓，选择具有相同执行价格与期限的一个欧式平值看涨期权和一个欧式平值看跌期权，计算期权组合的Delta值和Vega/Theta的值，将期权组合的Delta值和Vega/Theta的值与预设的开仓阈值比较，若超过开仓阈值，则选择开仓，进入组合跟踪步骤继续执行；

若有持仓，则进入组合跟踪步骤继续执行。

4.根据权利要求1所述的期权空头策略的平仓阈值的计算方法，其特征在于，所述组合跟踪步骤包括：

期权平仓步骤：在收盘时，若当前期权组合中的期权不再是平值期权，则平仓；否侧，则进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；

行权日平仓步骤：当所持有的跨式组合到行权日时，在收盘时平仓；否侧，则进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；

亏损平仓步骤：当亏损到预设亏损阈值时，则平仓；否侧，则进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；

Delta值平仓步骤：当期权组合的Delta值超预设平仓阈值时，则平仓；否侧，则进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；

所述跨式组合是指：同时做空具有相同执行价格与期限的一个欧式平值看涨期权和一个欧式平值看跌期权。

5.根据权利要求1所述的期权空头策略的平仓阈值的计算方法，其特征在于，所述Delta值平仓步骤：

从获得的处理后的期权数据中，获取当前交易日之前的第一预设时间长度内的历史数据，作为样本内数据，根据获得的样本内数据，计算样本内数据中所选的跨式组合的Delta值，形成Delta分布，计算Delta分布的标准差；

通过拟合选取标准差乘数，再通过选取的标准差乘数乘以标准差确定当前的平仓阈值；

实时计算当前的期权组合的Delta值，若超过当前的平仓阈值，则进行平仓；

通过滚动的方式，再通过接下来的样本内数据，重新计算当前的平仓阈值，持续判断当前的期权组合的Delta值是否超过当前的平仓阈值直到收盘：若超过，则平仓；否侧，则进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；

所述通过拟合选取标准差乘数指：根据寻优指标对标准差乘数进行寻优，找出在寻优指标下表现最好的标准差乘数；

所述接下来的样本内数据指：将接下来的一段预设时长的时间作为新的样本时间，新的样本时间内的期权行情数据就是接下来的样本内数据；

所述寻优指标包括：样本内回测的最大回撤、夏普率指标。