[发明专利]一种基于频繁交易模式的异常账户检测方法及系统

说明书

本发明提出一种基于频繁交易模式的异常账户检测方法及系统，包括：获取区块链中数字货币交易的时间图，其中时间图中节点为交易账户，时间图中节点间的边代表交易账户间的货币交易方向和交易时间，剔除时间图中每条边的交易时间，得到交易图；挖掘时间图中各交易模式出现的次数，确定时间图的频繁模式，统计节点对在频繁模式中出现的次数作为两个账户之间的高阶相似度，集合所有高阶相似度得到高阶相似度矩阵；基于高阶相似度矩阵对交易图中的节点进行聚类处理，得到由属于同一簇的节点构成的交易子图，并通过分类网络对交易子图进行分类，输出分类结果。以实现给定一段时间的交易记录和感兴趣的交易模式，给出与给定交易模式相关的账户簇。

技术领域

本发明涉及区块链监管领域，并特别涉及一种基于频繁交易模式的异常账户检测方法及系统。

背景技术

区块链的去中心化特性给监管带来了很大的难度。区块链系统是“点对点”，每个节点地位平等，没有中心化的控制者。但是监管是相对中心化的，需要有一个中心控制节点来获取整个系统运行的信息。目前全球区块链监管框架包括中国监管框架、美国监管框架和英国监管框架。中国区块链监管框架的形成过程中有3个监管文件的发布。一个是2017年9月4日中国人民银行等7部委联合发表《防范货币发行融资风险的公告》，明确指出货币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，要求自公告发布之日起，各类货币发行融资活动立即停止，已完成货币发行融资的组织和个人做出清退等安排。2018年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行风险集资的风险提示》，规范了假借区块链之名进行炒币融资的行为。2019年1月10日，国家互联网信息办公室(网信办)发布了《区块链信息服务管理规定》，明确要求“区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家互联网信息办公室区块链信息服务备案管理系统进行备案，备案信息主要包括服务提供者、服务类别、服务形式、应用领域、服务器地址等信息”，中国对区块链的监管架构基本完成。美国将对区块链的监管纳入原有的金融监管体系下。2018年7月26日，美国证券交易委员会(SEC)正式宣布，数字货币的发售(ICO)“受联邦证券法的管制”。英国首创监管沙盒(regulatorysandbox)，提供了一个安全场所，在其中，企业可以测试创新型产品、服务、商业模式和传送机制，并且不会将不良影响直接带给处于正常监管机制下的企业。

基于政策的监管框架虽然可以实现对货币发行的监管以及对区块链信息服务的备案，但是其监管粒度较粗，难以发现区块链交易中的具体洗钱、套现等行为，难以发现与异常行为相关的异常账户。大量的人工监管虽然在短期内行之有效，但是会消耗大量的人力物力，并且效率较低，难以同时对多个货币进行监管。

发明内容

现有的监管框架大都是政策导向，用一定的规则对所有的发行货币实施监管，没有利用到具体的交易记录等信息，也没有使用任何智能方法。异常账户往往存在大量频繁发生的行为，这些账户可以通过基于高阶相似度的聚类方法来发现。

本发明目的是解决基于政策的区块链监管中的粒度粗、效率低的问题，提出了一种基于频繁交易模式的异常账户检测方法，其中包括：

步骤1、获取区块链中数字货币交易的时间图，其中该时间图中节点为交易账户，该时间图中节点间的边代表交易账户间的货币交易方向和交易时间，并通过剔除该时间图中每条边的交易时间，得到数字货币交易的交易图；

步骤2、通过挖掘该时间图中各交易模式出现的次数，以确定该时间图的频繁模式，统计两两节点在频繁模式中出现的次数作为两个账户之间的高阶相似度，集合所有该高阶相似度得到高阶相似度矩阵；

步骤3、基于该高阶相似度矩阵对该交易图中的节点进行聚类处理，得到由属于同一簇的节点构成的交易子图，并通过图卷积神经网络对该交易子图进行分类，并将分类结果作为异常账户检测结果。

所述的基于频繁交易模式的异常账户检测方法，其中步骤3中的聚类处理包括：