[发明专利]量化报价策略模型的测试方法、系统及装置

说明书

本发明公开了一种量化报价策略模型的测试方法、系统及装置，该方法包括：接收回测或模拟交易的测试指令；根据测试指令，获取测试数据；将测试数据输入至待测试的量化报价策略模型，输出包含卖出策略报价或买入策略报价的策略报价数据；并发送到模拟交易系统，通过模拟交易系统根据策略报价数据和相应的市场报价数据执行模拟交易，市场报价数据包括：多个档位的卖出市场报价和买入市场报价；在监听到模拟交易系统返回的交易结果或市场报价数据发生更新的情况下，对策略报价数据和对应的市场报价数据进行比对分析，生成量化报价策略模型对应的可视化测试分析结果。本发明能够实现对量化报价策略的回测和模拟交易测试，并直观展示测试分析结果。

技术领域

本发明涉及互联网领域，尤其涉及一种量化报价策略模型的测试方法、系统及装置。

背景技术

本部分旨在为权利要求书中陈述的本发明实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

在金融市场领域，为了保障市场交易的即时性、流动性和持续性，往往需要做市商不断向投资者提供买卖价格，并按其提供的买卖价格，接受投资者的买卖要求。可以看出，由于金融市场中做市商的存在，买卖双方无需等待交易对手出现，只要有做市商承担交易对手即可达成交易，而做市商通过买卖差价，也可实现一定的利润。

随着各种量化交易平台的出现，越来越多的做市商采用量化报价策略模型来实现对外报价。因而，一个量化报价策略模型的好坏，直接关系到做市商的收益情况。

传统对策略测试的方法是回测和模拟交易，其中，回测利用历史市场行情数据进行测试，模拟交易利用实时市场行情数据进行测试。由于做市商量化报价策略提供的报价会影响到金融市场的市场报价，因而，很难使用传统的回测或模拟交易来对量化报价策略进行测试。

由此，现有技术中急需一种能够对量化报价策略模型进行测试的方法。

发明内容

本发明实施例提供一种量化报价策略模型的测试方法，用以现有技术中，由于做市商的报价会影响市场报价数据，导致难以实现对做市商报价策略进行回测和模拟交易测试的技术问题，该方法包括：接收测试指令，其中，测试指令包括：回测指令或模拟交易指令；根据测试指令，获取测试数据，其中，测试数据包括：历史市场报价数据或实时市场报价数据；将测试数据输入至待测试的量化报价策略模型，输出策略报价数据，其中，策略报价数据包括：卖出策略报价或买入策略报价；将策略报价数据，发送到模拟交易系统，其中，模拟交易系统根据策略报价数据和对应的市场报价数据执行模拟交易，策略报价数据对应的市场报价数据包括：多个档位的卖出市场报价和买入市场报价；在监听到模拟交易系统返回的交易结果或市场报价数据发生更新的情况下，对策略报价数据和对应的市场报价数据进行比对分析，生成量化报价策略模型对应的可视化测试分析结果。

本发明实施例还提供一种量化报价策略模型的测试系统，用以现有技术中，由于做市商的报价会影响市场报价数据，导致难以实现对做市商报价策略进行回测和模拟交易测试的技术问题，该系统包括：客户端，用于接收测试指令，其中，测试指令包括：回测指令或模拟交易指令；生产环境服务器，用于提供市场报价数据；策略测试服务器，与客户端和生产环境服务器分别通信，用于根据客户端接收到的测试指令，从生产环境服务器获取测试数据，并将测试数据输入至待测试的量化报价策略模型，将量化报价策略模型输出的策略报价数据，发送到模拟交易系统，在监听到模拟交易系统返回的交易结果或市场报价数据发生更新的情况下，对策略报价数据和对应的市场报价数据进行比对分析，生成量化报价策略模型对应的可视化测试分析结果，其中，策略报价数据包括：卖出策略报价或买入策略报价，模拟交易系统根据策略报价数据和对应的市场报价数据执行模拟交易，策略报价数据对应的市场报价数据包括：多个档位的卖出市场报价和买入市场报价；其中，客户端还用于显示量化报价策略模型对应的可视化测试分析结果。