[发明专利]一种金融期货交易系统

权利要求书

1.一种金融期货交易系统，其特征在于，系统包括：交易前置风控网关、会员管理终端和交易客户终端，其中：

会员管理终端，是由经纪公司使用的客户端，用于管理系统及客户信息，实时交易数据查看，盘中实时数据上场，风控参数设置；

交易客户终端，由投资者使用的下单终端，用于进行报单、撤单以及资金、持仓查询，还接收交易产品的行情信息；

交易前置风控网关，部署于经纪公司的交易通道和风控前置，交易前置风控网关采用内存数据库进行实时计算和快速查询，实现交易客户终端与交易所交易撮合系统之间的高速数据传递，交易前置风控网关同时建立与物理数据库的实时连接，以使经纪公司利用会员管理终端对实时交易进行风险风控和数据管理；

其中，交易前置风控网关包括：上场模块、下场模块、查询模块、交易风控模块、行情模块、场下数据库和通讯中间件，交易风控模块包括报盘单元、核心单元和前置单元，其中：

上场模块用于将场下数据库中的客户数据和合约数据上场到交易风控模块的核心单元和行情模块；

下场模块用于将交易风控模块的核心单元处理后的数据下场到场下数据库；

查询模块用于数据订阅、数据查询；

交易风控模块的核心单元用于登录检查、订单处理、资金和持仓计算、实时盈亏计算以及交易状态的控制；

交易风控模块的前置单元用于客户程序的数据接入、通讯报文的转换，向客户提供包括登录、报单、查询在内的接口功能；

交易风控模块的报盘单元用于从核心单元接收订单，处理报单请求和撤单请求，将报单请求和撤单请求发送到对应的交易所端，然后接收从交易所端返回的应答和回报并将这些应答和回报写入数据流，发送给核心单元；

行情模块用于通过接入到交易所的行情前置收取交易系统行情并转发给客户；

通讯中间件是会员管理终端到场下数据库之间通讯的中间件，由通讯中间件实现对场下数据库的读和写；

交易风控模块采用单进程以减少交易和行情主支的流转节点，以便缩短延迟；

交易风控模块中的报盘单元、核心单元和前置单元绑定CPU核，其中每个报盘单元的管理线程和回调线程分别绑定不同的CPU核；交易前置风控模块还设置可配置的CPU运行强度，用于根据用户需求对不同交易所报盘所绑定的CPU的使用度进行设置。

2.根据权利要求1所述的金融期货交易系统，其特征在于，交易风控模块通过在组包过程中直接在内存空间中增加包头和包体以避免组包过程中的内存复制，在解包过程中的收到报文后直接传递指针对报文的各个部分做解析处理以避免解包过程中的内存复制。

3.根据权利要求1所述的金融期货交易系统，其特征在于，查询模块包括订阅单元和发布单元，其中：

订阅单元订阅来自交易风控模块的核心单元的结果流，结果流包括上场的初始化数据、以及正常交易时产生的包括订单、持仓、资金、行情在内的信息，订阅单元使用结果流中的初始化数据构建初始化的内存数据库，订阅单元将收到的正常交易时产生的信息存储在内存数据库中；

发布单元用于从前置单元中接收查询请求，在内存数据库中找到后将查询结果返回给前置单元。

4.根据权利要求1所述的金融期货交易系统，其特征在于，交易前置风控网关配置为提供6种风控类别，每一种类别允许用户按需设置阈值，当达到阈值时用户交易被及时中止，所述6种风控类别为：单个合约每笔下单手数、单个合约持仓手数、下单频率控制、账户风险度、资金账户风险敞口、自成交。

5.根据权利要求1所述的金融期货交易系统，其特征在于，交易数据库是面向对象的内存数据库，将实时交易数据放在内存中直接操作，交易数据库配置为：

基于交易业务数据设计的数据结构，用于实现可模块化生成数据结构的数据工厂；

内存索引，通过基于Hash桶的快速查找、数据库外键功能以及基于AVL索引的模糊匹配，用于实现包括匹配订单查找、客户数据查询在内的多样化需求；

事务管理，用于通过配置事务管理机制进行资源管理和事务管理；

查询处理优化，用于通过触发器实现数据更新和数据查询的读写分离；

通过独立的上场模块和下场模块实现内存数据库形式的交易数据库和物理数据库形式的场下数据库之间的数据的双向动态同步。