[发明专利]一种证券行情加速处理方法及系统

说明书

本发明公开了一种证券行情加速处理方法及系统，分为FPGA部分和软件服务部分，FPGA部分进行行情数据处理，软件服务部分进行管理功能处理。其中FPGA部分包含如下模块：数据包接收处理模块、行情数据解析模块、行情分发模块、寄存器模块。软件服务器部分包含如下模块：行情管理模块、权限管理模块、系统监控模块以及系统前置模块，本发明采用硬件FPGA进行证券行情数据处理，处理过程包含网络数据包解析、行情数据协议处理以及行情数据协议重组等过程。基于FPGA电路并行流处理的特性，所有的硬件判断逻辑都可以同时工作处理，可为行情解析提供稳定、高带宽的处理性能，带来高速的处理速率，大幅度节省了行情数据处理的延时。

技术领域

本发明属于证券行情加速处理分发技术领域，具体涉及一种证券行情加速处理方法及系统。

背景技术

随着程序化交易的兴起，人们逐步偏向于利于计算机程序来协助交易的进行，量化交易、高频交易、算法交易等概念频繁出现在公众的视野。众所周知，计算机程序拥有比人类更快的处理和响应速度，它可以在极短的时间(在毫秒或微妙甚至纳秒)内完成对行情的判断以及交易指令的执行。尤其是对于高频交易者，更加最求极速的体验，其中极速行情的获取是一个必不可少的环节。市场行情获取的速度会直接影响到交易执行的收益，交易的机会往往转瞬即逝。

为了追求更快的行情获取速度，高频交易参与者们会选择将机器托管在交易所附近的机房，以减少行情链路的传输延时，从而能够更快的接收交易所原始行情数据；在接收到原始行情数据后，需进行解码处理才可供自有程序使用，为此需花费高昂的代价，采购顶端配置的服务器用以部署行情服务器，以追求快速的行情解码工作。

当前市场上行情服务器都是基于软件实现的，即采用CPU机制运行的软件程序，通过增加内存、CPU处理频率可以部分提升行情服务器的处理性能，但由于系统架构的原因，所有的解码运算处理都必须都通过网络传到CPU，CPU参与处理，处理完成后再由CPU将数据通过网卡回传至网络，整个过程存在较大的网络传输延时。且CPU资源被大量占用，在数据处理时性能也会存在一定波动。

发明内容

本发明的目的在于提供一种证券行情加速处理方法及系统，以解决使用现有证券行情加速处理分发时，行情服务器完全基于软件实现，解码运算处理过程需要经过CPU，CPU资源被大量占用，在数据处理时性能也会存在一定波动的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种证券行情加速处理方法，其特征在于包括以下步骤：

S1：交易所行情源发出的网络数据包传输给数据包接收处理模块；

S2：数据包接收处理模块将网络数据包进行过滤、解析及重组后的数据传输给行情数据解析模块；

S3：行情数据解析模块对接收到的行情数据包进行多路并行解析处理，解析处理完成后将得到的行情快照信息、逐笔委托行情信息、逐笔成交行情信息发送给行情分发模块；

S4：行情分发模块将行情信息进行网络封装处理，封装完成后将处理后的可用行情数据包通过UDP组播发送给行情用户，同时数据包接收处理模块、行情数据解析模块、行情分发模块通过PCIe接口将数据信息传输到系统监控模块，系统监控模块监控行情数据包的运行状态，当出现异常时进行预警提示。

优选的，所述数据包接收处理模块、行情数据解析模块、行情分发模块将数据信息存储到寄存器模块：寄存器模块记录各模块内部处理过程，并为行情数据包计数。

优选的，所述行情用户通过API接口连接到系统前置模块，系统前置模块与行情用户的直接交互，行情用户向系统前置模块发送各类请求，系统前置模块接收到请求后调用后台对应的权限管理模块进行相应处理，并将处理结果返回给行情用户。

优选的，所述系统监控模块连接到行情管理模块，行情管理模块对用户之间的行情进行分发管理，行情管理模块与交易所行情源建立登录连接以及连接过程中的心跳保持。