[发明专利]基于风险偏好的金融风险量化方法、装置和存储介质

权利要求书

1.一种基于风险偏好的金融风险量化方法，其特征在于，包括以下步骤：

客户端获取原始风险数据，并按照时间顺序将所述原始风险数据进行排序和消除异方差处理，得出风险数据；

所述客户端读取指数风险函数和风险偏好值，将所述风险偏好值代入所述指数风险函数中，得出风险偏好函数；

所述客户端获取预先设定的风险量化函数，用所述风险偏好函数代入所述风险量化函数中，得出风险量化结果。

2.根据权利要求1所述的一种基于风险偏好的金融风险量化方法，其特征在于，所述消除异方差处理具体包括以下步骤：

获取原始风险数据和在先原始风险数据，所述在先原始风险数据为按时间顺序排列在所述原始风险数据前一位的数据；

获取所述原始风险数据和在先原始风险数据的自然对数，所述风险数据为所述原始风险数据的自然对数减去在先原始风险数据的自然对数所得的差值。

3.根据权利要求2所述的一种基于风险偏好的金融风险量化方法，其特征在于，获取风险数据后还包括：对所述风险数据进行单位根检验和自相关检验。

4.根据权利要求1所述的一种基于风险偏好的金融风险量化方法，其特征在于：所述指数风险函数为其中，N为所述风险偏好值，N的取值范围为大于0且小于100。

5.根据权利要求4所述的一种基于风险偏好的金融风险量化方法，其特征在于，所述风险量化函数为其中，δ(α)为指数风险函数，ES_α(X)为由GARCH模型所获取的残差序列。

6.一种用于执行基于风险偏好的金融风险量化方法的装置，其特征在于，包括CPU单元，所述CPU单元用于执行以下步骤：

客户端获取原始风险数据，并按照时间顺序将所述原始风险数据进行排序和消除异方差处理，得出风险数据；

所述客户端读取指数风险函数和风险偏好值，将所述风险偏好值代入所述指数风险函数中，得出风险偏好函数；

所述客户端获取预先设定的风险量化函数，用所述风险偏好函数代入所述风险量化函数中，得出风险量化结果。

7.根据权利要求6所述的一种用于执行基于风险偏好的金融风险量化方法的装置，其特征在于，所述CPU单元还用于执行以下步骤：

获取原始风险数据和在先原始风险数据，所述在先原始风险数据为按时间顺序排列在所述原始风险数据前一位的数据；

获取所述原始风险数据和在先原始风险数据的自然对数，所述风险数据为所述原始风险数据的自然对数减去在先原始风险数据的自然对数所得的差值。

8.根据权利要求7所述的一种用于执行基于风险偏好的金融风险量化方法的装置，其特征在于，所述CPU单元还用于执行以下步骤：对所述风险数据进行单位根检验和自相关检验。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于：所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求1-5任一项所述的一种基于风险偏好的金融风险量化方法。