[发明专利]P2P平台信用风险动态评价方法和系统

权利要求书

1.一种P2P平台信用风险动态评价方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：

S1、获取P2P平台的信用数据，所述信用数据包括：观测时间、观测时间内的信用特征变量、观测时间内的删失状态数据以及观测时间内的违约状态数据；所述观测时间内的删失状态数据表示在观测时间内未能观测到违约；

S2、构建基于混合生存分析的动态评价模型，包括：

S201、定义P2P平台的信用状态，包括定义所述步骤S1中的所述观测时间、所述删失状态数据以及所述违约状态数据；

S202、基于S201的信用状态构建P2P平台信用风险的动态评价模型；

S203、在S202的基础上构建违约状态估计子模型；

S204、在S202的基础上构建违约时间估计子模型；

S3、利用面板数据估计模型参数，包括：

S301、步骤S2中的模型在不同观测时间下，可观测到构建违约状态估计子模型以及构建违约时间估计子模型的信用特征变量，构成了P2P平台信用特征面板数据，针对不同观测时间，构建多重生存观测数据；

S302、基于步骤S301中所构建的多重生存观测数据，利用EM算法迭代估计步骤S2中动态评价模型的参数；

S4、预测P2P平台动态违约概率，通过步骤S1—步骤S3，得到训练好的动态评价模型，针对预测样本，预测P2P平台在不同时间下的生存概率；基于P2P平台在不同时间下的生存概率，可计算在不同时间下的违约概率；

其中，在步骤S202中：所述动态评价模型为：P2P平台在指定观察时间下的生存概率等于P2P平台非违约的概率与P2P平台在指定观察时间之后发生违约的概率之和；

在步骤S203中：所述违约状态估计子模型为：针对P2P平台的违约概率，利用逻辑回归构建违约状态估计子模型；

在步骤S204中：所述违约时间估计子模型为：针对P2P平台的条件生存概率，利用Cox比例风险回归构建违约时间估计子模型。

2.根据权利要求1所述的P2P平台信用风险动态评价方法，其特征在于，在步骤S201中，所述定义P2P平台的信用状态：

定义变量t为观测时间；

定义随机变量δ为删失状态数据指示变量，δ＝0表示观测数据删失，即在时间t内未能观测到违约，δ＝1表示观测数据未删失，即在t时间内观测到违约；

定义随机变量y为违约状态数据指示变量，y＝0与表示P2P平台不会发生违约，y＝1表示P2P平台会发生违约。

3.根据权利要求2所述的P2P平台信用风险动态评价方法，其特征在于，在步骤S202中，所述P2P平台信用风险的动态评价模型为：

S(t)＝1-p+p*S(t|y＝1)

其中：

S(t)为目标函数，是P2P平台在时间t的生存概率；

p＝P(y＝1)是P2P平台的违约概率；

S(t|y＝1)＝P(T>t|y＝1)是假定P2P平台会发生违约下的条件生存函数；

目标函数S(t)＝1-p+p*S(t|y＝1)表达的含义是：P2P平台在时间t下的生存概率等于P2P平台非违约的概率与P2P平台在时间t之后发生违约的概率之和。

4.根据权利要求3所述的P2P平台信用风险动态评价方法，其特征在于，在步骤S203中，所述违约状态估计子模型为：

其中：

z＝(1,z₁,…,z_n)为违约状态估计子模型的信用特征变量；

β＝(β₀,β₁,…,β_n)为信用特征变量的系数。