[发明专利]根据业绩进行基金筛选的数据处理方法及装置

说明书

本申请公开了一种通过整数轮因子筛除的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法及装置，方法包括：通过确定用于进行基金筛选的所有筛选因子；其中，所述筛选因子包括一个或多个；确定备选基金池；其中，所述备选基金池中包括多只基金；依次通过每个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选，确定剩余的基金；其中，每通过一个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选后都筛除表现最差的M％的基金。达到了能够将市场上的基金按照其历史业绩表现分为若干档，进而给投资者做投资决策时提供一定的指引的目的。

技术领域

本申请涉及金融方向数据处理技术领域，具体而言，涉及一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法及装置。

背景技术

中国公募基金市场近年来发展迅速，截至2018年底，市场上已有5000多只基金，管理着超过13万亿的资金，其中，超过3000只基金为主要投资于中国A股市场的基金。目前各家金融机构，包括证券、基金等，均有自己的公募基金精选及评价模型，虽目标都基本统一，但无法获得良好的基金筛选结果，导致效果参差不齐，不能够准确作为投资者进行投资决策时的指引。且相关技术中大多是通过投资分析师对大量的基金进行分析，进而得到投资项目，其中存在较多的人为分析过程，难免会有分析错漏等情况发生。

针对相关技术中存在的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本申请的主要目的在于提供一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法及装置，以解决无法得到良好的基金筛选结果的问题。

为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种根据业绩进行基金筛选的数据处理方法。

根据本申请的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法包括：

确定用于进行基金筛选的所有筛选因子；其中，所述筛选因子包括一个或多个；

确定备选基金池；其中，所述备选基金池中包括多只基金；

依次通过每个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选，确定剩余的基金；其中，每通过一个筛选因子对所述备选基金池中的所有基金进行筛选后都筛除表现最差的M％的基金，1<M<100。

进一步的，如前述的根据业绩进行基金筛选的数据处理方法，所述确定用于进行基金筛选的所有筛选因子，包括：

确定长期有效的6个筛选因子，分别是：

近N₁个月波动率：

其中，R_i为日收益率序列，N₁为大于等于1的整数；

近N₂个月最大回撤：

其中，Nav_s,Nav_t分别表示s,t时刻的基金净值，且t>s，N₂为大于等于1的整数；

近N₃个月索提诺比率：

其中，downside_risk＝std(min{0,R_i-r_f})，且r_f为市场无风险利率，N₃为大于等于1的整数；

近N₄个月择时能力：根据T-M模型:

R_i-r_f＝α+β₁(r_m-r_f)+β₂(r_m-r_f)²+ε_i，