[发明专利]一种基于聚类的外贸监测指标体系构建方法

权利要求书

1.一种基于聚类的外贸监测指标体系构建方法，其特征在于：所述的方法是通过聚类的方法筛选出所需要的外贸指标；然后使用KL距离滑动窗口的方法把指标分为三类，包括先行指标、同步指标和滞后指标。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：

所述的通过聚类的方法筛选出所需要的外贸指标具体包括以下步骤：

第一步，将n个描述外贸的指标进行标准化处理，将每个指标看成一类；

第二步，计算每两类之间的相似度；

第三步，将相似度最大的两类合并为新的一类，得到n-1类；

第四步，重复第二步、第三步，最后所有的指标均在一类；

第五步，选取合适的聚类数目k；

第六步，在每一类中选出4个典型指标。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于：

所述的第六步具体包括以下步骤：

S61，计算每个类中指标对其他指标的相关系数的平方r²；

S62，计算每个类中所有指标的相关系数的平均值，公式如下：

式中，m为此类指标个数，为此类中第i个变量对其他变量的相关性系数的平方；

S63，从m个R选取最大的4个作为典型指标，形成指标集X。

4.根据权利要求1、2或3所述的方法，其特征在于：

所述的先行指标指在整体市场波动之前率先发生变动的指标；

同步指标指总是或绝大部分是与经济波动一致地达到自身的峰值或谷底值的指标；

滞后指标总是或绝大部分是滞后于经济波动达到自身的峰值或谷底值的指标。

5.根据权利要求1、2或3所述的方法，其特征在于：

所述的使用KL距离滑动窗口的方法把指标分为三类，具体包括以下步骤：

第一步，选取GDP作为基准指标，记为g＝{g1,g2,g3,...,gn}；

第二步，对基准指标做标准化处理记为d，则其中d_i为第i个基准指标处理后的数据，g_i为第i个基准指标数据；

第三步，遍历指标集X，选择指标x＝{x1,x2,x3,...,xn}做标准化处理记为q，则其中x_i为x指标的第i个数据，q_i为x指标第i个标准化的数据；

第四步，滑动窗口计算d与q的KL距离其中w表示滑动窗口的大小，取负值时表示超前，取正值表示滞后，_n'表示滑动窗口后数据对齐后的数量；

第五步，对每个指标的KL信息排序，最小的记为min k_w，此时w＝w'；

第六步，如果w'为负数则此指标是先行指标，如果w'为0则此指标为同步指标，如果w'为正数则此指标为滞后指标。

6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于：

所述的使用KL距离滑动窗口的方法把指标分为三类，具体包括以下步骤：

第一步，选取GDP作为基准指标，记为g＝{g1,g2,g3,...,gn}；

第二步，对基准指标做标准化处理记为d，则其中d_i为第i个基准指标处理后的数据，g_i为第i个基准指标数据；

第三步，遍历指标集X，选择指标x＝{x1,x2,x3,...,xn}做标准化处理记为q，则其中x_i为x指标的第i个数据，q_i为x指标第i个标准化的数据；

第四步，滑动窗口计算d与q的KL距离其中w表示滑动窗口的大小，取负值时表示超前，取正值表示滞后，n'表示滑动窗口后数据对齐后的数量；

第五步，对每个指标的KL信息排序，最小的记为min k_w，此时w＝w'；

第六步，如果w'为负数则此指标是先行指标，如果w'为0则此指标为同步指标，如果w'为正数则此指标为滞后指标。