[发明专利]一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型

说明书

一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，包括破产模型和失信模型；所述破产/失信模型的构建方法如下：S1：确定破产/失信模型特征X，S2：制定破产/失信模型观察起始时间，S3：制定破产/失信观察时间，S4：制定破产/失信终点时间，S5：制定破产/失信生存时间，S6：确定破产/失信模型基准风险函数h₀(T)，S7：通过似然估计确定破产/失信模型特征X的偏回归系数β，S8：将生存时间T、破产/失信模型特征X、破产/失信模型基准风险函数、破产/失信模型特征的偏回归系数β带入Cox比例回归模型的风险函数公式中：本模型可以预测企业未来的风险变化趋势，以预见企业风险发生的可能性。

技术领域

本发明涉及信息安全领域，特别是涉及一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型。

背景技术

企业在激烈的市场竞争中,时刻面临来自外部市场环境和内部管理运营的变化和不确定性带来的风险，如果缺乏及时预警并且进行控制,风险就会转化为危机,进而导致企业经营的失败乃至破产消亡。近些年来，企业风险评估越来越受到企业、政府、及投资者的重视，风险评估已作为重点关注因素被加入到企业管理及投资决策中。企业特别是投资者，他们更关注企业未来风险变化趋势，以预见企业风险发生的可能性，而现有的风险评估是根据历史数据评估当前企业风险，这样往往难以满足企业特别是投资者的需求。

发明内容

针对上述现有技术的不足，本发明提供了一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，通过实时观察企业风险变化趋势，以预测企业未来一段时间的风险。

为了解决上述技术问题，本发明采用了如下的技术方案：

一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，包括破产模型和失信模型；

所述破产模型是预测企业未来一段时间所面临的破产风险，将所述破产模型的破产生存概率，记为h(T)，以企业破产模型特征X为协变量或交互项，所述破产模型的构建方法如下：

S1：确定破产模型特征X：所述破产模型特征是指影响企业破产生存概率的主要因素；具有破产模型特征X的事件成为破产特征事件，将与破产有关的企业特征事件和企业特征事件对应的时间输入cox模型，通过cox模型训练评估以下两个指标确定破产模型特征：

(1)concordance index即cox模型综合指标，简称C-index指标,用于评估破产模型的结果指标,保留不小于第一阈值的结果指标；

(2)significance称为特征变量的显著性指标,在所述破产模型评估C- index指标的基础上，保留显著性小于第二阈值的结果指标；

S2：制定破产模型观察起始时间：将最后一个破产特征事件发生的时间记为破产模型观察起始时间，记为T1；

S3：制定破产观察时间：所述破产观察时间为从所述破产模型观察起始时间到观察终止时间的时间段；所述观察终止时间为当前时间，记为T3；

S4：制定破产终点时间：所述破产终点时间为企业在所述破产观察时间内破产的时间，记为T2，或者为在所述破产观察时间内未破产企业的观察终止时间，记为T3；

S5：制定破产生存时间：在所述破产观察时间内企业未破产的时间段，记为T，其中，T＝T2-T1或T＝T3-T1；