[发明专利]一种无侵入式证券期货交易事前风控网关系统

权利要求书

1.一种无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，包括至少一个风控中心，每一个风控中心对应一个或多个交易所，其中每一个风控中心均包括交易转发模块、行情接收模块、风控服务模块、数据上场模块、数据下场模块、数据库服务器，其中：

数据库服务器，用于存储基础元数据；

行情接收模块，与本风控中心的风控服务模块连接，用于将接收的证券、期货实时行情数据，推送至风控服务模块，用于相关风控指标的实时计算；

数据上场模块，分别与数据库服务器、本风控中心的风控服务模块连接，用于为风控服务模块加载风控初始数据和运行期间的实时指标变更数据；

数据下场模块，分别与数据库服务器、本风控中心的风控服务模块连接，用于将风控服务模块的实时输出结果更新到数据库服务器中；

风控服务模块，分别与本风控中心的数据上场模块、数据下场模块、行情接收模块、交易转发模块，以及其他风控中心的风控服务模块连接，用于接收交易转发模块的订单与回报消息、其他中心的风控服务模块的订单与回报消息、行情接收模块的实时行情消息、数据上场模块的实时风控指标变更消息，对订单消息进行校验，将校验结果和关键过程数据发送给数据下场模块，更新到数据库服务器中，经过校验的订单消息将返还给交易转发模块，并同时发送给其他交易中心的风控服务模块；

交易转发模块，与本风控中心的风控服务模块连接，用于将采集的券商交易系统的订单发送给风控服务模块进行风控检查，以及将已检查订单发往交易所交易系统。

2.根据权利要求1所述的无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，数据库服务器所存储的基础元数据包括风控指标数据、交易主体识别信息数据、交易产品信息。

3.根据权利要求1所述的无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，风控服务模块对订单消息的校验是由风控服务模块内含的复杂事件处理引擎根据构建好的风控规则模型完成的。

4.根据权利要求1所述的无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，交易所的回报信息采集后通过交易转发模块实时发送给风控服务模块，参与风控指标的计算。

5.根据权利要求1所述的无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，系统还包括：

系统管理模块，与数据库服务器连接，用于为系统管理员提供风控指标的管理维护入口。

6.根据权利要求1所述的无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，风控服务模块包括交易数据接收线程、行情数据接收线程、风控核心线程、数据发布线程，其中：

行情数据接收线程，接收行情接收模块发送的实时行情数据，并在内存中维护一份行情快照，记录最新的行情切片数据，供后续新进订单计算相关指标时使用；

交易数据接收线程，接收与风控服务模块相连的其他模块的输入数据，并对多个模块的输入数据进行排队，输出到序列化的请求数据流中，风控核心线程针对该请求数据流进行风控业务处理；

风控核心线程，针对请求数据流中的订单，依次完成各项控指标的计算和检查，并将结果写入到结果流中；

数据发布线程，将风控服务模块的处理结果数据发送给其他模块。

7.根据权利要求6所述的无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，行情数据接收线程中的行情快照采用HashMap进行存储以方便检索，HashMap的关键字采用证券代码或期货合约代码，各交易所的行情快照分开维护以避免代码冲突。

8.根据权利要求6所述的无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，其特征在于，交易数据接收线程中的请求数据流在维护期间同步在本地磁盘更新文件以持久化存储，当风控服务模块重启时，先根据磁盘上的流文件反演包括历史订单在内的数据的处理过程，并最终恢复到风控服务模块上一次退出服务的时刻。