[发明专利]证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统及方法

权利要求书

1.一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统，其特征在于，它包含精密数据处理模型、定点定量精准回测系统、自动化策略可回溯验证模型，以及模拟/实盘交易数据双向验证模型，其中，

所述的精密数据处理模型与所述定点定量精准回测系统连接，用于精密处理交易行情数据，实时行情数据处理为精准回测提供数据基础；

所述的定点定量精准回测系统与所述自动化策略可回溯验证模型连接，用于根据对手盘面信息定点定量进行策略/决策精准判定；

所述的自动化策略可回溯验证模型与所述模拟/实盘交易数据双向验证模型连接，用于选择任意可量化模型交易策略进行高精度历史回测；

所述的模拟/实盘交易数据双向验证模型用于对模拟交易效果与实盘结果进行双向验证，以及对比仿真交易数据和实盘数据以得到最终准确性结论。

2.根据权利要求1所述的一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统，其特征在于，所述的精密数据处理模型精密处理交易行情数据时，根据市场本身的差异性及不同市场交易行为的监管要求，将数据通道分为期货市场与股票市场。

3.根据权利要求2所述的一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统，其特征在于，所述的精密数据处理模型精密处理交易行情数据时，加入物理层面、数据处理层面和计算机语言层面来进行技术保障；在盘后的数据处理过程加入事后处理机制，并基于盘中的偏差数据分别做日内行情数据和模拟交易数据的双向校准。

4.根据权利要求1所述的一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估系统，其特征在于，所述的定点定量精准回测系统根据历史任意时间点的对手盘面信息定点定量进行策略/决策精准判定时，精准对手盘面数据：在数据处理层，已经完成了历史及实时行情的分笔tick数据处理、演算及存储，此时的数据记录中，包括多空双方的若干档位委托价格及委托数量，以及当时时间片上的成交价、量数据，期货以具体品种合约tick以及加权平均计算所得的指数tick，股票以个股tick。

5.一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估方法，其特征在于，它包含如下步骤：

（1）首先从期货公司、证券公司、以及第三方证券市场的数据供应商处采购或合作获取交易数据接口及盘面数据接口；对于以往的历史盘面数据，通过采购的方式获取tick数据；对于实时和未来盘面数据，通过接口调取供应商数据并落地存储，并加权计算不同分钟的K线行情数据，用于策略的交易信号演算运用；

（2）通过设置历史回测时间范围，加载需要进行历史回测验证，或实施模拟验证的自动化交易策略，一旦策略发现系统选定的品种池中特定品种的交易信号，系统向后端发起委托指令，后端获取当时历史事件节点的固定时间范围内的tick级盘面数据，并比对对手盘盘口数据做数据撮合；

（3）若交易行为在偏离度约束以内，则判定为委托交易成功，同时返回交易结果以及该笔交易对盘面的偏离度影响值；

（4）策略的每一笔成交都将对市场形成冲击，计算出市场偏离度数值；累加每一笔成交后的偏离影响值，最终得出策略对市场资金的整体偏离影响；并对于所有进入模拟/实盘交易的策略，每天生成交易偏离清单；

（5）根据历史数据和模拟推导计算得出的有效投资策略，与实盘交易结果数据进行相互验证，得出所述投资策略是否有效并做相应处理。

6.根据权利要求5所述的一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估方法，其特征在于，所述的市场偏离度数值以回测/模拟交易发起具体品种+价格+交易量，比对当时该具体交易标的品种的盘面对手盘口数据，得出当时该笔成交量价对当时时间片上的成交量价比例，以及对当时五档/十档对手盘盘面量价的比例，作为当笔交易导致市场偏离行情的结果值。

7.根据权利要求5所述的一种证券市场量化投资策略的精准回测与评估方法，其特征在于，所述的相互验证包括：

基于所述实盘交易的模拟验证：以实盘策略的每日交易结果为客观标准，评估模拟盘后持仓品种、数量、价格与实盘结果的差异，当日差异数据作为一个评价指标；若干周期后模拟盘的差异在非人工干预情况下向实盘结果的靠近程度作为另外一个评价指标，作为判定模拟交易有效程度的客观依据；

基于所述模拟交易的实盘验证：在模拟交易有效指标保持基本稳定时，对实盘结果的持仓品种、数量、价格比对模拟交易结果的差异，一旦这种反向客观指标发生加速变化，则判断为策略失效，此时需要对策略组合及策略本身进行迭代更新，以找到时间有效性更优的量化投资策略。