[发明专利]用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质

权利要求书

1.一种用于资产配置评估的方法，包括：

接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，其中所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；

对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；

根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；

基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所选择的投资组合为同一投资经理的不同投资组合；或者，所选择的投资组合为不同投资经理的投资组合。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所选择的投资组合为同一类型的不同投资组合，其中所述投资组合的类型包括权益类和固收类。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息，包括：

按照各个考核指标的考核指标值的排序，分别给出相对于该考核指标的各投资组合对应的资产配置的排序。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息，包括：

对于其考核指标值低于各个投资组合的考核指标的平均值的投资组合，向该投资组合的投资经理人给出资产配置存在风险的提示信息。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息，包括：

根据各个投资组合的考核指标值的排序，给出各个投资组合对应的投资经理人资产配置能力的排序。

7.一种用于资产配置评估的系统，包括：

接口模块，用于接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择；

数据提取模块，用于对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；

指标计算模块，用于根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；

评估模块，用于比较各个投资组合相关的考核指标值，以给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。

8.根据权利要求7所述的系统，其特征在于，所述数据提取模块包括一个或多个在docker容器中运行的数据提取服务器，每个数据提取服务器响应于收到来自接口模块的请求，对于所选择的某个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；

所述指标计算模块包括一个或多个在docker容器中运行的指标计算服务器，每个指标计算服务器响应于收到来自接口模块的请求，根据所获取的某个投资组合交易和行情数据计算与该投资组合相关的考核指标值。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，该计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述程序被执行时实现权利要求1-6中任一项所述的方法。

10.一种电子设备，包括处理器和存储器，其中存储器用于存储可执行指令；所述处理器被配置为经由执行所述可执行指令来实现权利要求1-6中任一项所述的方法。