[发明专利]一种基于多维指标回归分析的基金经理评分算法

说明书

本发明方法主要用于基金经理的评分。方法首先通过对基金经理任职以来所管理过基金业绩表现，按基金类型分别创建个人指数；接着以个人指数数据为计算基础，对基金经理在某类型基金上的表现做不同维度的量化考察，考察维度包括盈利分、夏普分、稳定性得分、抗风险得分、选股选债能力、择时能力、经验值、基准跟踪能力评分、超额收益能力评分等9个维度；之后加权评价基金经理在短、中、长期的各维度，最后通过以往的基金数据基于线性回归模型进行参数估算，并输出每个基金经理的综合得分。基金得分排名可以为用户推荐优秀的基金经理和及其对应的管理基金。

技术领域

本发明涉及基金数据挖掘技术领域，尤其是涉及一种基于多维指标回归分析的基金经理评分算法。

背景技术

证券投资基金是一种专业化的投资方式，它通过发行基金份额的方式，使得公众投资者分散的资金以合法合规的形式集聚成为一个证券投资基金。在证券投资基金中一般银行作为资金的托管方，基金管理公司作为基金管理人来进行基金的运营，基金投资者则以共担风险的方式来取得其各自的投资收益。

投资基金的特点: 投资基金可以化零为整，通过专业手段降低风险，同时可以享受税收优惠以及更广泛吸收国外资金。投资基金可以增加投资组合的多样性，投资者可以以此降低投资组合的总体风险敞口。

基金经理一般要求具有金融相关专业硕士以上教育背景，具备良好的数学基础和扎实的经济学理论功底，如有海外留学经历或获得CFA证书，则将更具竞争力。每种基金均由一个经理或一组经理去负责决定该基金的组合和投资策略，投资组合是按照基金说明书的投资目标去选择，以及由该基金经理之投资策略去决定。投资的实战能力即投资业绩决定其在行业中的影响力和薪酬回报。

基金经理的排名是机构对于基金经理的持续表现能力的一种评估，对于投资者选择基金经理具有参考意义，其直接关乎投资者的金钱利益。如果建立了一个科学、客观、有效的基金经理排名（绩效评价）体系，那么对于基金市场的投资者来说，就可以更加从侧面了解其管理的基金的风险状况数据，进而更好地对市场基金进行科学和有效地选择。

发明内容

本发明方法主要用于基金经理的评分。方法首先通过对基金经理任职以来所管理过基金业绩表现，按基金类型分别创建个人指数；接着以个人指数数据为计算基础，对基金经理在某类型基金上的表现做不同维度的量化考察，考察维度包括盈利分、夏普分、稳定性得分、抗风险得分、选股选债能力、择时能力、经验值、基准跟踪能力评分、超额收益能力评分等9个维度；之后加权评价基金经理在短、中、长期的各维度，最后通过以往的基金数据基于线性回归模型进行参数估算，并输出每个基金经理的综合得分。基金得分排名可以为用户推荐优秀的基金经理和及其对应的管理基金。

具体步骤如下：

（1）计算基金经理所擅长基金类型的个人指数；

（2）基于个人指数，计算基金经理各评分的维度；

（3）基于加权评价对基金经理的短、中、长期计算维度得分；

（4）基于线性回归模型对基金经理评分维度进行权重确定并计算最终得分。

其中，步骤(1)的计算基金经理所擅长基金类型的个人指数，是指设是该基金经理第i个交易日管理的第k支基金的日涨跌幅，是对应的基金规模大小，则表示第i交易日当前管理的该类基金资产规模为权重的加权平均日涨跌幅：

根据定义基金经理第j个交易日的个人指数值为：

。

其中，步骤(2)的基于个人指数，计算基金经理评分的维度，是指对基金经理的评分9个维度展开。