[发明专利]商品委托单的生成方法、系统、装置及存储介质

说明书

本发明公开了一种商品委托单的生成方法，所述商品委托单的生成方法包括以下步骤：在检测到商品的行情数据更新时，获取更新后的所述行情数据；根据所述行情数据按预设优先级依次执行交易策略中的各个公式应用；在执行各个所述公式应用过程时，当所述行情数据满足所述每个公式应用部件的交易条件及策略总体设置的交易条件公式应用时，生成所述公式应用对应的商品委托单。本发明还公开了一种商品委托单的生成系统、装置及存储介质。由多个可独立运行的公式应用组成一个交易策略，极大的降低了传统交易策略中公式编写的代码量，便于交易策略的后期维护，策略内部逻辑测试更加透明，并可对策略内各个独立的公式应用的持仓进行总体控制。

技术领域

本发明涉及金融技术领域，尤其涉及商品委托单的生成方法、系统、装置及存储介质。

背景技术

随着金融市场规模的扩大，投资方法与手段日渐多样化，其中，程序化交易因其较强的执行力、严格的纪律性等优势，正在逐渐发挥巨大作用。所谓程序化交易，通过开发交易策略实现，即用户将自己的交易策略使用计算机语言写成一个可以自动执行的公式应用，通过该公式应用实现交易。

现有的程序化交易平台，通常将整个交易策略写成一个可独立运行的公式应用，将交易行情数据输入该公式应用中，利用该公式应用形成交易信号。为了便于头寸控制，交易策略通常需要满足较为复杂的交易条件。将较为复杂的交易条件写在一个公式应用中，代码量往往比较庞大，不便于后续交易策略的更改与维护，也不便于监控各个交易条件的执行过程。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种商品委托单的生成方法、系统、装置及存储介质，旨在解决将较为复杂的交易条件写在一个公式中，代码量往往比较庞大，不便于后续交易策略的更改与维护及交易条件执行过程的监控的技术问题。

为实现上述目的，本发明提供一种商品委托单的生成方法，所述程序化交易方法包括以下步骤：

在检测到商品的行情数据更新时，获取更新后的所述行情数据；

根据所述行情数据按预设优先级依次执行交易策略中的各个公式应用；

在执行各个所述公式应用过程时，当所述行情数据满足所述公式应用的交易条件时，生成所述公式应用对应的商品委托单。

优选地，所述发送所述公式应用对应的商品委托单的步骤之前，还包括：

当所述行情数据满足所述公式应用的交易条件时，生成所述公式应用对应的交易信号；

统计当前已生成的所述交易信号对应的总持仓数量；

当所述总持仓数量小于所述交易策略的持仓上限时，执行所述生成所述公式应用对应的商品委托单的步骤；

当所述总持仓数量大于或等于所述交易策略的持仓上限时，停止执行下一公式应用。

优选地，所述生成所述公式对应的交易信号的步骤之前，还包括：

当所述行情数据满足所述公式应用的交易条件时，判断是否已存在所述公式应用对应的交易信号；

当不存在所述公式应用对应的交易信号时，执行所述生成所述公式应用的交易信号的步骤。

优选地，所述生成所述公式应用对应的商品委托单的步骤之前，还包括：

当所述行情数据不满足所述公式应用的交易条件时，结束所述公式应用的执行操作，并执行下一优先级的所述公式应用。

优选地，所述商品委托单至少包括买入卖出方向、商品信息、商品数量以及价格中的一个。

优选地，所述商品委托单的生成方法还包括：

检测到优先级最低的所述公式应用执行完毕，或者停止执行所述公式应用时，生成所述交易策略执行完毕的提示信息。