[发明专利]基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置

说明书

本发明提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置。方法包括：当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据第一客户在所述客群子网中的位置，以及客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V；依据预先得到的风险概率矩阵A_n以及目标向量V，计算客群子网中每个客户的风险传导能量；其中风险概率矩阵A_n＝A+A²+A³+……+A^n‑1，所述风险概率矩阵A_n是基于客群子网的结构和客群子网中不同客户的风险传导系数得到的，用于表征客户风险间接传导n次时，客群子网中不同客户的风险传导概率。本发明能够实现客群子网中所有不同客户的风险传导评估，及时发现潜在风险因素并预判风险。

技术领域

本发明涉及风险评估技术领域，尤其涉及一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置。

背景技术

在银行传统业务模式下，客户洞察往往以单个客户为研究对象，较少关注客户关系网络。在客户关系方面，主要对具有直接关系的客户，如集团客户、保证人等进行管理，缺乏对客户关系网络的研究。

也因为此，目前现有的商业银行对客户间风险传导的分析方法只能实现对具有一对一直接关系的客户进行风险评估，例如客户A出现风险(比如发生违约行为)时，只能评估出和该客户A有直接关系的客户B是否存在风险以及风险概率，而对于和该客户A有间接关系的其他客户，则无法评估其他客户因为该客户A出现风险而带来的风险传导结果(一般包括风险传导概率和金额)。

然而随着商业智能的快速发展以及大数据技术的日新月异，面向客户关联关系构建新型信息化风险传导评估模式逐渐成为研究热点，如何利用客户间的关联关系，实现不同客户，而不再仅限于具有直接关系的客户间的风险传导评估，从而及时发现潜在风险因素并预判风险成为当前亟需解决的一个技术难题。

发明内容

有鉴于此，本发明提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法和装置，用于解决现有的商业银行对客户间风险传导的分析方法只能实现对具有一对一直接关系的客户进行风险评估，无法实现对具有间接关系的其他客户进行风险评估的问题。技术方案如下：

基于本发明的一方面，本发明提供一种基于商业银行客户关联关系的风险传导评估方法，包括：

当确定客群子网中的第一客户发生风险行为时，依据所述第一客户在所述客群子网中的位置，以及所述客群子网中客户的个数n，得到一长度为n的目标向量V，n为正整数；其中所述目标向量V中对应所述第一客户的位置处的值为预设的第一阈值，除对应所述第一客户的位置之外的其他位置处的值均为预设的第二阈值；

依据预先得到的风险概率矩阵A_n以及所述目标向量V，计算所述客群子网中每个客户的风险传导能量；其中所述风险概率矩阵A_n＝A+A²+A³+……+A^n-1，所述风险概率矩阵A_n是基于所述客群子网的结构和所述客群子网中不同客户的风险传导系数得到的，用于表征客户风险间接传导n次时，所述客群子网中不同客户的风险传导概率。

可选地，所述方法还包括：

依据计算得到的所述客群子网中每个客户的风险传导能量，确定受所述第一客户发生的风险行为影响概率最大的第二客户；

得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。

可选地，所述得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径包括：

采用最短传导路径法和/或最大传导系数法，计算得到以所述第一客户为起点，以所述第二客户为终点的至少一条风险传导路径。