[发明专利]一种评估证券投资择时能力的评价方法、装置及系统

说明书

本发明公开一种评估证券投资择时能力的评价方法、装置及系统，该方法包括：客户端根据客户的操作来计算客户的择时能力，最终的择时能力得分:score＝(earn‑maxLoss)/(maxGain‑maxLoss)*σ+countUp/countGain*ω+countDown/countLoss*ω，maxGain为最大盈利值，maxLoss为最大亏损值，earn为累计所有盈利，countGain为盈利次数，countLoss为亏损次数，countUp为累计上涨判断正确次数，countDown为累计下跌判断正确次数。通过上述方案，选取盈利、累计上涨区间和累计下跌区间等指标进行比较，算法易懂、客观，可以给客户正向的激励，帮助客户理股票价格走势、在实际投资中更有效的择时，对行业发展有很好的促进作用。

技术领域

本发明涉及金融证券领域，具体是针对金融证券投资择时能力评价，特别针对模拟炒股收益计算的评分。

背景技术

近年来，中国股民数已突破1亿人，随着互联网和移动互联网的发展，炒股变得方便、快捷，如何对客户买卖股票的择时能力进行客观的评价，给客户正向的激励，是促进行业发展的方式之一，在模拟炒股环境下，对客户某只股票指定区间内的择时能力进行评价，有利于培养客户对股价走势的理解，帮助客户在真实的股票投资中更好的进行择时买卖。

截至目前为止，择时能力评价方法包括完美投资判断法、现金比例变化法、成功概率法、二次项法(T--M模型)和双贝塔法(H--M模型)等，这些方法普遍应用于基金绩效评估领域，综合考虑资金比例、投资收益、整体市场表现、无风险收益率、系统性风险等，比较复杂。现有的择时能力评价方法大都是针对基金(即投资组合)在过去一段连续时间的业绩表现进行评估，不是针对个股，且大都是基于最终收益进行评估，未考虑股价波动在牛熊形态下对择时能力的放大与低估效应。

为此，一篇申请号为200810202589.8的发明专利公开了一种基于计算机仿真技术的开放型证券投资基金评级方法，该评级方法是基于蒙特卡罗(Monte-Carlo)而实现的方法，通过SAS软件程序编程对开放型证券投资基金的投资行业分布、资产配置和市场行业指数进行处理，并进行多次计算机模拟，从而获得基金的季度、年度和更长时间区间的业绩模拟数据。基于上述模拟数据，对基金进行风险-收益评价、投资择时能力评估、风险因素评价和基金业绩的持续性和生存偏差分析，以及基金未来业绩预测与评估。虽然该专利的方法可获得基金的季度、年度和更长时间区间的业绩模拟数据，但是其计算过程复杂，同时也没有针对个股在过去一段连续时间的业绩表现进行评估。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例的目的在于提供一种评估证券投资择时能力的评价方法及系统。

具体的，本发明的一种评估证券投资择时能力的评价方法，包括如下：

客户端根据客户的操作来计算客户的择时能力：

最终的择时能力得分:score＝(earn-maxLoss)/(maxGain-maxLoss)*σ+countUp/countGain*ω+countDown/countLoss*ω；

其中，maxGain累计为区间中所有的上涨，即最大盈利值；

maxLoss为累计区间中所有的下跌，即最大亏损值；

earn为累计用户在模拟交易中的所有盈利；

σ是股指收益率的波动率；

ω为盈亏系数；

countGain为累计区间中所有的上涨次数，即盈利次数；

countLoss为累计区间中所有的下跌次数，即亏损次数；

countUp为累计用户在模拟交易中的所有上涨判断正确次数；